Финансы

Рис. L-4:

Таблица прибылей для правила направления графика линейной регрессии по данным с 1968 по 1977 (количество периодов регрессии изменяется от 50 до 80 недель)

									Макс. П/У	Мии.П/У

Испы-	Полный	Короткий	Длинный	Макс.	Мин.		Лучшая	Худшая	открытой	открытой
тания	капитал	капитал	капитал	капитал	капитал		сделка	сделка	позиции	позиции
										-2.83
										-3.22
										-1.81
										-2.91
										-4.45
										-4.45
										-4.45
										-4.45
										-2.85
										-2.85
										-3.97
										-3.83
										-4.23
										-2.80
										-2.80
										-2.20
										-1.39
										-1.51
										-1.56
										-0.76
										-1.56
										-2.37
										-1.49
			17 ,							-3.15
								-4 ,		-3.61
										-2.80
										-2.80
										-4.36
										-1.92
										-3.16
						. 17				-3.14

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

Линейная регрессия 263

Рис. L-5:

Графики линейной регрессии (сплошная линия) и сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи (прерывистая линия), недельные данные с 1977 по 1986

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Рис. L-6:

Полный капитал для правила направления графика линейной регрессии по данным с 1977 по 1986 (количество периодов регрессии равно 66 неделям)

ж.

тм тм тм шм Й.11 шм

21.11 IN -21,11 ШМ

Рис. L-7:

Результаты тестов для правила направления графика линейной регрессии по данным с 1977 по 1986 (количество периодов регрессии равно 66 неделям)

Виды операций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	30.55	9.52	30.55
	Дата	861219	820827	861219
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-2.10	-4.70	-4.70
	. Дата	781110	851101	851101
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		34 .77	17.21	34.77
	Дата	860829	820813	860829
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-2.30	-2.51	-2.51
	Дата	781027	851025	851025
Результаты эа весь период теста		Результаты за весь период теста
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		79.12	48.57	79.12
	Дата	861219	851101	861219
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		-9.04	-9. 61	-9.61
	.Дата	791019	791102	791102
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	83.84	81.64	83.34
	.. Дата	860829	861231	860829
Мин. капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	-10.06	-9.61	-10.06
	.. Дата	791109	791102	791109
Статистика			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок . .)		9 с.
# Убыточных	(Количество убыточных сделок ..)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	57.14	15.38	37.04
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	42.86	84 . 62	62. 96
Результаты			Результаты
Комиссия	(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)	0.00	0.00	0.00
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)		0.00	0.00	0.00
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)		82.70	-3.58	79.12
Открытое П/У	(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)	0.00	2.52	2.52
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)		82.70	-3.58	7 9.12
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)		82.70	-1.06	81.64

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для корот ких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.