Финансы

Комиссия (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)

Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)

П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)

Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

Рис. 1-33:

Полный капитал в пунктах S&P для правила направления графика первичной ставки (по месячным данным индекса Standard & Poors 500) с 1946 по 1986. Короткие продажи не производились, когда первичная ставка равнялась 6% или ниже.

46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86

Рис. 1-34:

Результаты тестов для правила направления графика первичной ставки (по месячным данным индекса Standard & Poors 500) с 1946 по 1986. Короткие продажи не производились, когда первичная ставка равнялась 6% или ниже.

Виды опереций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	48.22	20.08	48.22
	.. Дата	830831	741031	830831
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-14.31	-7.17	-14.31
	. Дата	740331	810131	740331
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		86.83	30.44	86.83
	.. Дата	860831	740930	860831
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-16.91	-18.14	-18.14
	.. Дата	700630	801130	801130
Результаты за весь пеоиоп теста		Результаты за весь период теста
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		219.95	218.25	219.95
	•. Дата	830831	840930	830831
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		2.48	106.72	2.48
	.. Дата	471231	731031	471231
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	305.08	233.80	305.08
	.. Дата	860831	840531	860831
Мин. капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	-0.04	92.41	-0.04
	.. Дата	440930	740331	440930
Статистика			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок ..)
# Убыточных	(Количество убыточных сделок ..)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	84.21	54.55	73.33
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	15.79	45.55	26.67
Результаты			Результаты

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

Рис. 1-35:

Даты И цены сделок для правила направления графика первичной ставки (по месячным данным индекса Standard & Poors 500) с 1946 по 1986. Короткие продажи не производились, когда первичная ставка равнялась 6% или ниже.

	Короткая				Макси-	Мини-						Макси-	Мини-	Нарасгаюшэя
Дата		Дата	Цена	Цена	мальные	мальные		Полные		Чистые		мальный	мальный	прибыль
выхода	Длинная*	входа	входа	выхода								капитал	капитал	или капитал
471231		440831
550831		540331
580930		580331
651231		600831
671130		670131
681231		680930
710430		700331					. 91
720430		711031
721031		720630
731031		730228
740331		731031
741031		740331
750731		741031
751031		750731
760630		751031
760831		760630
770531		760831
790630		770531							. 79
790731		790630
791130		790731
800229		791130
800430		800229
800831		800430
810131		800831							. 17		. 17
810430		810131
810630		810430							. 60
810731		810630
810930		810731
830831		810930
840930		830831
861231		840930

*Ц - закрыта длинная позиция. - закрыта короткая позиция Дата выхода - этодень, в который была закрыта данная позиция Дата входа - это день, в который была открыта данная позиция П/У - это прибыль или убытки в данной сделке Капитал - это полные нарастающие П/У

Г) О

н I г:

Г) О

тз о

(Л (XI