Рис. 1-30:

Полный капитал в пунктах S&P для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, необходимая для открытия коротких позиций, равна 4.9%.

3(0,88 328,88 288,88 248.88 288.88 1Й,88 128.88 88.88 48,88 8.88

б0ММ62И70 74 7а>г

Рис. 1-31:

Результаты тестов для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, необходимая для открытия коротких позиций, равна 4.9%. (По месячным данным индекса Standard & Poors 500 с 1946 по 1986).

Виды опереций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Результаты

Результаты

Комиссия(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Сгатистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

Рис. 1-32:

Даты и цены сделок для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, необходимая для открытия коротких позиций, равна 4.9%. (По месячным данным индекса Standard & Poors 500 с 1946 по 1986).

(В X

3 г:

Т5 Е I

*Ц - закрыта длинная ПОЗИЦИЯ. - закрыта короткая позиция Дата выхода - зтодень, в который была закрыта данная позиция Дата входа - это день, в который была открыта данная позиция П/У - это прибыль или убытки в данной сделке Капитал - это полные нарастающие П/У