назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [ 84 ] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


84

Рис. 1-30:

Полный капитал в пунктах S&P для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, необходимая для открытия коротких позиций, равна 4.9%.

3(0,88 328,88 288,88 248.88 288.88 1Й,88 128.88 88.88 48,88 8.88

б0ММ62И70 74 7а>г



Рис. 1-31:

Результаты тестов для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, необходимая для открытия коротких позиций, равна 4.9%. (По месячным данным индекса Standard & Poors 500 с 1946 по 1986).

Виды опереций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка

(Максимум П/У в закрытой сделке)

52.44

24.01

52.4 4

• Дата

830831

741130

830831

Худшая сделка

(Минимум П/У в закрытой сделке)

-11.32

-6.14

-11.32

• Дата

620731

790630

620731

Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции

86.84

31.14

86.84

Дата

860831

700630

860831

Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции

-14.80

-15.06

-15.06

• Дата

620630

801130

801130

Результаты за весь период теста

Результаты за весь певиод теста

Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

216.07

214.38

216.07

• Дата

830831

841031

830831

Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

2.07

27.86

2.07

• Дата

500331

600331

500331

Макс, капитал

(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

301.22

229.92

301.22

• Дата

860831

840531

860831

Мин. капитал

(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

-1.06

23.40

-1.06

. . Дата

490630

591231

490630

Статистика

Статистика

Периоды

(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)

Сделки

(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)

# Прибыльных

(Количество прибыльных сделок . .)

«Убыточных

(Количество убыточных сделок . .)

% Прибыльных

(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)

84.21

46. 15

68.75

% Убыточных

(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)

15.79

53.85

31.25

Результаты

Результаты

Комиссия(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

0.00

0.00

158.

214.38

76.08

158.

214.38

234 .

290.46

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Сгатистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.



Рис. 1-32:

Даты и цены сделок для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, необходимая для открытия коротких позиций, равна 4.9%. (По месячным данным индекса Standard & Poors 500 с 1946 по 1986).

Короткая

Макси-

Мини-

Макси-

Мини-

Нарастакх!

Дата

Дата

Цена

Цена

мальные

мальные

Полные

Чистые

мальный

мальный

прибыль

выхода

Длинная

входа

входа

выхода

капитал

капитал

или капитал

500331

4 90131

520731

520430

550131

531031

580930

571231

600331

590930

610630

600331

620731

620331

630228

620831

640930

640831

661231

660228

. 66

670831

661231

680831

670930

681231

680831

700930

681231

. 14

710731

700930

710831

710731

720229

710831

740228

720229

740331

740228

741130

740331

. 44

750731

741130

751130

750731

770831

751130

790630

770831

790831

790630

800531

790831

800930

800531

811130

800930

820131

811130

. 95

820331

820131

830831

820331

. 14

841031

830831

861231

841031

(В X

3 г:

Т5 Е I

*Ц - закрыта длинная ПОЗИЦИЯ. - закрыта короткая позиция Дата выхода - зтодень, в который была закрыта данная позиция Дата входа - это день, в который была открыта данная позиция П/У - это прибыль или убытки в данной сделке Капитал - это полные нарастающие П/У

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [ 84 ] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]