Финансы

Рис. 1-26:

Результаты тестов для правила направления графика первичной ставки (по недельным данным индекса Нью-Йоркской фондовой биржи) с 1977 по 1986

Виды опереций		Длинные	Короткие	Итог
Результаты на одну сделку		Результаты на одну сделку
Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	28.51	8.59	28.51
	. Дата	830812	800418	830812
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-1.58	-5.79	-5.79
	.. Дата	810710	810102	810102
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		49.55	8.98	49.55
	.. Дата	860829	800328	860829
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-5.81	-8.55	-8.55
	Дата	810220	801128	801128
Результаты за весь период теста		Результаты за весь период теста
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		57.18	55.25	57.18
	Дата	830812	840928	830812
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		-2.89	-4 .87	-4 .87
	Дата	790727	791130	791130
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	104.80	64.85	104.80
	. . Дата	860829	840615	860829
Мин. капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	-4 .87	-7.55	-7.55
	Дата	791130	791005	791005
Стэтистикэ			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок . .)
# Убыточных	(Количество убыточных сделок . .)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	75.00	50.00	62.50
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	25.00	50.00	37.50

Результаты

Комиссия(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание(Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

Рис. 1-27:

Даты и цены сделок для правила направления графика первичной ставки (по недельным данным индекса Нью-Йоркской фондовой биржи) с 1977 по 1986

КороткаяМакои-Мини-Макси-

ДатаилиДатаЦенаЦена мальные мальные Полные Чистые мальный

выхода Длинная*входавхода выходаП/УП/УП/УП/У капитал

Мини- Нарастающая мальный прибыль капитал или капитал

770513		770408
790622		770513
790727		790622
791130		790727
800222		791130
800418		800222
800822		800418
810102		800822
810424		810102
810605		810424
810710		810605
810918		810710
820205		810918
820226		820205
830812		820226
840928		830812
861231		840928

о тз

тз г I

*Ц - закрыта длинная позиция. - закрыта короткая позиция Дата выхода - зтодень, в который была закрыта данная позиция Дата входа - это день, в который была открыта данная позиция П/У - это прибыль или убытки в данной сделке Капитал - это полные нарастающие П/У

Рис. 1-28:

Распределение прибыли для осциллятора, построенного как отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев. Минимальная доходность, наобходимая для открытия коротких позиций, изменялась от 0.5% до 16%.

4.9%

Рис. 1-29:

Доходности краткосрочных государственных ценных бумаг США (погашение через 3 - 4 года) и их простое скользящее среднее длиной 15 месяцев с 1944 по 1986

15.J7