Финансы

Комиссия (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)

Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)

П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)

Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

Рис. 1-23:

Результаты тестов для правила направления графика первичной ставки (по ценам закрытия месяца индекса Standard & Poors 500) с 1946 по 1986

Виды операций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие

Результату на <

Итог

Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	48.22	20.08	48.22
	• Дата	830831	741031	830831
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-14.31	-11.64	-14.31
	• Дата	740331	540331	740331
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		86.83	30.44	86.83
	.. Дата	860831	740930	860831
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-16.91	-18.14	-18.14
	.. Дата	700630	801130	801130
Результаты за весь период теста		Результаты за весь певиод теста
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		221.94	220.24	221.94
	.. Дата	830831	840930	830831
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		4.60	-11.64	-11.64
	.. Дата	550831	540331	540331
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	307.07	235.79	307.07
	.. Дата	860831	840531	860831
Мин. капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	-11.64	-11.64	-11.64
	.. Дата	540331	540331	540331
Статистика			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок ..)
# Убыточных	(Количество убыточных сделок..)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	83.33	57.89	70.27
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	16. 67	42.11	29.73

Результаты

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

О) О)

о в о

о. о >s

2 л Z

" а

. а и а S щ а.с

! 1 <

1 1 (J
\ \ \ \
1 >

<х>

Рис. 1-25:

Полный капитал в пунктах NYSE для правила направления графика первичной ставки (по недельным данным индекса Нью-Йоркской фондовой биржи) с 1977 по 1986

-=====: ,

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

121.11 1N.II

N.81 ЛМ «И 21.11 •.И -21.11