Финансы

Рис. 1-13:

Результаты тестов для правила темпов изменений за 2 недели цен фьючерсных контрактов на казначейские обязательства США (по ценам закрытия месяца индекса Standard & Poors 500) с 1977 по 1986

Виды операций

Результап?! на ддну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	12.87	9.95	12.87
	Дата	860425	860926	860425
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-5.36	-6.56	-6.56
	• Дата	810925	860613	860613
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		13.22	11.08	13.22
	• • Дата	860418	860912	860418
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-4.65	-7.62	-7.62
	• • Дата	860718	860530	860530
Результаты за весь период теста		Результаты за весь период тест!
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		95. 12	97.67	97.67
	• • Дата	861205	861226	861226
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		-0.03	0.95	-0.03
	Дата	770429	770527	770429
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	97.67	97.71	97.71
	• Дата	1361226	1961219	861219
Мин.капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	-0.03	-0.77	-0.77
	• Дата	770429	770520	770520
Статистика			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок . .)
«Убыточных	(Количество убыточных сделок . .)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	61.11	47.22	54 . 17
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	38.89	52.78	45.83

Результать!

Результаты

Комиссия(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

0.00
0.00:
92.56
-2.56
92.56			97 ,
90.00

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

Рис. 1-14:

Цены закрытия месяца индекса Standard & Poors 500 с 1944 по 1986

Рис. 1-15:

Доходности краткосрочных государственных ценных бумаг США (погашение через 3-4 года) и их простое скользящее среднее длиной 15 месяцев с 1944 по 1986

I.SS (.2? 4.5! 3,х 2.К 1,w 1.31

Рис. 1-16:

Отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев

58 62 66 70 74 78

Рис. 1-17:

Полный капитал в пунктах S&P для правила пересечения графиков доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг США и их простого скользящего среднего длиной 15 месяцев

с; О

46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86

328.18 218.88 248.88 288.88 1(8.88 128.88 88.88 48.88 8.88 -48.88