назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


79

Рис. 1-13:

Результаты тестов для правила темпов изменений за 2 недели цен фьючерсных контрактов на казначейские обязательства США (по ценам закрытия месяца индекса Standard & Poors 500) с 1977 по 1986

Виды операций

Результап?! на ддну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка

(Максимум П/У в закрытой сделке)

12.87

9.95

12.87

Дата

860425

860926

860425

Худшая сделка

(Минимум П/У в закрытой сделке)

-5.36

-6.56

-6.56

• Дата

810925

860613

860613

Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции

13.22

11.08

13.22

• • Дата

860418

860912

860418

Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции

-4.65

-7.62

-7.62

• • Дата

860718

860530

860530

Результаты за весь период теста

Результаты за весь период тест!

Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

95. 12

97.67

97.67

• • Дата

861205

861226

861226

Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

-0.03

0.95

-0.03

Дата

770429

770527

770429

Макс, капитал

(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

97.67

97.71

97.71

• Дата

1361226

1961219

861219

Мин.капитал

(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

-0.03

-0.77

-0.77

• Дата

770429

770520

770520

Статистика

Статистика

Периоды

(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)

Сделки

(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)

# Прибыльных

(Количество прибыльных сделок . .)

«Убыточных

(Количество убыточных сделок . .)

% Прибыльных

(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)

61.11

47.22

54 . 17

% Убыточных

(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)

38.89

52.78

45.83

Результать!

Результаты

Комиссия(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

0.00

0.00:

92.56

-2.56

92.56

97 ,

90.00

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.



Рис. 1-14:

Цены закрытия месяца индекса Standard & Poors 500 с 1944 по 1986

Рис. 1-15:

Доходности краткосрочных государственных ценных бумаг США (погашение через 3-4 года) и их простое скользящее среднее длиной 15 месяцев с 1944 по 1986

I.SS (.2? 4.5! 3,х 2.К 1,w 1.31



Рис. 1-16:

Отношение доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг к их простому скользящему среднему длиной 15 месяцев

58 62 66 70 74 78

Рис. 1-17:

Полный капитал в пунктах S&P для правила пересечения графиков доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг США и их простого скользящего среднего длиной 15 месяцев

с; О

46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86

328.18 218.88 248.88 288.88 1(8.88 128.88 88.88 48.88 8.88 -48.88

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]