Финансы

Рис. 1-8:

Результаты тестов для правила темпов изменений за 1 месяц доходностей краткосрочных государственных ценных бумаг США (по ценам закрытия месяца индекса Standard & Poors 500) с 1946 по 1986

Виды операций

Результаты на рдну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	40.97	15.77	40.97
	.. Дата	830228	740930	830228
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-15.21	-15.14	-15.21
	.. Дата	620630	860228	620630
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		38.21	18.44	38.21
	.. Дата	830131	700131	830131
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-10.33	-18.85	-18.85
	.. Дата	620531	801130	801130
Результату за весь период теста		Результаты за весь период теста
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		211.93	223.16	223.16
	Дата	860531	860731	860731
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		-40.32	-40.09	-40.32
	.. Дата	690531	690430	690531
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	239.97	223.16	239.97
	. Дата	860831	860731	860831
Мин. капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	-40.32	-40.32	-40.32
	. • Дата	690531	690531	690531
Статистика			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок . .)
# Убыточных	(Количество убыточных сделок . .)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	58.14	46.51	52.33
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	41.86	53.49	47.67
Результаты			Результаты
Комиссия	(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)	0.00	0.00	0.00
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)		0.00	0.00	0.00
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)		221.00	2.16	223.16
Открытое П/У	(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)	6.05	0.00	6.05
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)		221.00	2.16	223.16
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)		227.05	2.16	229.21

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

Рис. Г-9:

Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи, недельные максимумы и минимумы с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986

1977 197В 1979 1980 19В1 19В2 19ВЭ 1984 1985 1986

Рис. 1-10:

Цены фьючерсных контрактов на казначейские обязательства США 01977 по 1986

Рис. 1-11:

Темпы изменений за 2 недели цен фьючерсных контра1стов на казначейские обязательства США с 1977 по 1986

1977 197В 1979 1980 19В1 1982 1983 1984 1985 1988

Рис. 1-12:

Полный капитал в пунктах NYSE для правила темпов изменений за 2 недели цен фьючерсных контрактов на казначейские обязательства США с 1977 по 1986