назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [ 67 ] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


67

Рис. Е-9

Полный капитал для правила пересечения экспоненциального скользящего среднего длиной 42 недели с 1977 по 1986

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19В4 1985 1986

li.N

12I.N

(1.81 48.88 28.88 8.n -28.88 -«,88



Рис. Е-1о

Результаты тестов правила пересечения экспоненциального скользящего среднего длиной 42 недели с 1977 по 1986

Виды операций

Длинные

Короткие

Итог

Результаты нэ рдну сделку

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка (Максимум П/У в закрытой сделке)

25.75

5.20

25.75

• Дата

840203

820827

840203

Худшая сделка (Минимум П/У в закрытой сделке)

-2.26

-1.49

-2.26

.. Дата

770527

791116

770527

Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции

39.37

12.89

39.37

• Дата

860829

820813

860829

Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции

-1.28

-0.68

-1.28

.. Дата

770429

770603

770429

Результаты за весь период теста

Результаты за весь период теста

Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

50.90

49.77

50.90

.. Дата

850927

851004

850927

Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

-4.50

-5.41

-5.41

.. Дата

790511

791116

791116

Макс, капитал

(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

89.14

50.90

89.14

.. Дата

860829

850927

860829

Мин. капитал

(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

-5.51

-5.41

-5.51

.. Дата

790601

791116

790601

Статистика

Статистика

Периоды

(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)

Сделки

(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)

# Прибыльных

(Количество прибыльных сделок . .)

# Убыточных

(Количество убыточных сделок ..)

% Прибыльных

(Доля прибыльных сделок от обшего количества сделок)

40.00

26.67

33.33

% Убыточных

(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)

60.00

73.33

66.67

Результаты

Результаты

Комиссия

(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

0.00

0.00

0.00

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

0.00

0.00

0.00

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)

50.39

-0. 62

49.77

Открытое П/У

(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)

32.63

0.00

32. 63

П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)

50.39

-0. 62

49.77

Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

83.02

-0. 62

82.40

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.



196в 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Рис. Е-11

Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи и его экспоненциальное скользящее среднее длиной 42 недели с 1968 по 1977

$2.n

31.32 35.51

Рис. Е-12

Осциллятор - отношение сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи к его экспоненциальному скользящему среднему длиной 42 недели с 1968 по 1977

1,15 1.11 1,16 1,88 8,95 8,98 8.85 8.18 8,15 8.78

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [ 67 ] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]