Финансы

Рис. D-10

Распределение прибыли для осциллятора, построенного как разность между Покупательной способностью индекса спроса и ее простого скользящего среднего длиной п (Длина изменяется от п=1 до п=50, тест по периоду с 1977 по 1986 год)

20 ЭО 40

Количество периодов

Рис. D-11

Распределение прибыли для осциллятора, построенного как разность между Покупательной способностью индекса спроса и ее простого скользящего среднего длиной п (Длина изменяется от п=51 до п=100, тест по периоду с 1977 по 1986 год)

51 во 708090

Количество периодов

«.И 3S.N 1ЛМ 2S.N 28.N IS.N 1I,N S.N I.N

Рис. D-12:

Таблица прибылей для осциллятора, построенного как разность между Покупательной способностью индекса спроса и ее простого скользящего среднего длиной п (Длина изменяется от п=1 до п=100, тест по периоду с 1977 по 1986 год)

											Макс. П/У		Мин.П/У

Испы-	Полный	Короткий		Длинный	Макс.		Мин.	Лучшая	Худшая		открытой		открытой
тания	капитал	капитал		капитал	капитал		капитал	сделка	сделка		позиции		позиции
													0.00
	-41,												-3.49
	-40,												-3.93
													-7.58
	-18,												-9.77
	-15,	-49.06					-24,						-9.77
	-10.	-47,					-19.						-9.77
		-42,											-10.89
	-12.	-48,					-20.		-12,				-10.89
	-12.	-48,					-20.						-10.89
		-42,											-12.38
		-4563					-13,						-12.38
	-17.	-51,		34 ,			-19,						-12.38
	-27.	-56,		29.39			-2 98 9						-7.30
	-39.	-62,					-40,					. 18	-9.28
	-31.	-58,					-32,						-9.93
	-41.	-63,		22.22			-42,						-9.93
	-18.	-53.					-40.						-9.93
	-29.	-58.		29.47			-50.						-9.93
	-11.	-49.					-33.						-9.93
	-13.	-50,					-42.						-9. 93
	-7 .						-37,						-9.93
				44.01			-26,						-9.93
		-45,		39.42		, 99	-25,						-9.93
							-22,						-9.93
							-21,						-9. 93
							-21,						-9.93
		-38,					-20.						-9.93
		-38,					-11.						-9.93
		-39,					-16.						-9.93
		-40,					-16.						-9.93
		-42,					-19,						-9.93
		-36,											-9.93
		-30,		58.32						. 90			-8.20
		-35,											-10.88
	24 ,			56.84									-10.88
		-32,											-10.88
													-10.88
		-38,	. 14				-10.						-10.88
		-35,											-10.88
		-34,					-10.						-10.88
		-39,					-21.						-10.88
		-37,					-24.						-10.88
		-33,					-25.						-10.88
		-30,					-24.						-10.88
		-28,		56.24			-24.						-10.88
		-29,					-27,						-10.88
				54.83			-27,						-10.88
		-20,					-18,						-10.88
							-24,						-10.88
		-18,					-19,						-10.88
				63.71			-22,						-10.88
							-23,						-10.88
							-22,						-10.88
							-21,						-10.88
				61 ,									-10.88

156 Технические индикаторы рынка Рис. D-12: (продолжение)

											Макс. П/У		Мин.П/У

Испы-	Полный	Короткий	Длинный	Макс.	Мин.		Лучшая		Худшая		открытой		открытой
тания	капитал	капитал	капитал	капитал	капитал		сделка		сделка		позиции		позиции
	39.38	-22,			-21.								-10.88
	40.14	-21.		54 ,	-22.								-10.88
	44 .15	-19.			-19.								-10.88
	40.82	-20.		54 ,	-20.							. 17	-10.88
	40.40	-19.		54 ,	-22.								-10.88
	38.65	-20.		54 ,	-22.				-7 .			. 17	-10.88
	38.12	-20,			-22.				-7 .				-10.88
	37.88	-20,			-23.				-7 .			. 17	-10.88
	37.26	-21,			-23.				-7 ,				-10.88
	35.56	-21,			-25.				-7 ,				-10.88
	33.77	-23,			-23,				-7 ,				-10.88
	34.93	-23,			-23,				-7 ,				-10.88
	34.52	-23.			-24.				-7 .				-10.88
	36.72	-21.			-24 .				-7 .			. 17	-10.88
	32.55	-23.			-25.				-7 .				-10.88
	36.02	-23,			-23.								-10.88
	37.42	-24 ,			-25.				-7 ,				-10.88
	36.25	-24 ,			-24.				-7 ,				-10.88
	35.48	-25,			-25,								-10.88
	32.96	-26,			-22.				-7 ,				-10.88
	33.86	-25,			-21,								-10.88
	31.55	-26,			-22,								-10.88
	25. 66	-29.			-20.	. 71		. 63					-4.45
	24 .91	-30.			-20.				-7 .	. 62			-4.45
	27.77	-28.			-17.								-4.45
	24 .82	-30,			-18.				-7 ,			. 17	-4.45
	26.61	-28,			-16.								-4.45
	17.27	-32,			-14 ,				-7 ,				-5.81
	12.71	-35,			-15,								-5.81
	15.75	-32,			-17 ,								-5.81
	5.21	-38,			-19,							. 17	-5.81
	2.85	-40,			-20,								-5.81
	4.77	-39,			-18,								-5.81
	11.84	-35.			-19.								-5.81
	12.11	-36.			-19.				-7 ,				-5.81
	10.19	-36.			-18.				-7 ,				-5.81
	5.33	-38.			-17.				-7 ,				-5.81
	6.96	-37,			-16,								-5.81
	7.67	-36,			-18,				-7 ,				-5.81
	-0.28	-40,			-21,								-5.81
	-6.05	-43,			-21,								-5.81
	0.55	-40,			-22,								-5.81
	-0.42	-40,			-23,								-5.81
	7.74	-37,			-21,			. 62					-5.81
	9.46	-36,			-20,			. 62					-5.81

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста