Рис. D-6
Недельные максимумы и минимумы сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи за период с 5 января 1968 по 30 сентября 1977
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Рис. D-7
Индекс спроса с 1968 по 1977.
8.42 8.S4 !.(( 1.71 1.91 -i.J? -8.(5 -в.?3 •1,(1 -8.«
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Рис. D-8
Полный капитал для индекса спроса за период с 1968 по 1977.
19М 1>69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1978 1977
торговых позиций. Также на основе этого индикатора мы построили еще один осциллятор, который вычисляется как разность Покупательной способности и ее простого скользящего среднего длиной 49 недель. Графики этого осциллятора приведены на рис. D-16 (стр. 159) и D-20 (стр. 162). Как показано на рис. D-10-D-14 (стр.154-158), максимальная прибыль величиной 73.76 пунктов NYSE была достигнута для простого скользящего среднего длиной 49 недель. Однако при этом не только прибыль, но и максимальное падение капитала (30.10 пунктов, рис. D-17, стр. 160) в 1.95 раз хуже соответствующего результата для стандартного правила пересечения сороканедельного простого скользящего среднего.
(продолжение текста на странице 165)
Рис. D-9
Результаты теста индекса спроса за период с 1968 по 1977.
Виды операций | Длинные | Короткие | Итог |
Результаты на сдну сделку | Результаты иа одну сделку |
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 11.25 | 10.58 | 11.25 |
| • • Дата | 710625 | 741108 | 710625 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -2. 91 | -2.50 | -2.91 |
| Дата | 690228 | 711217 | 690228 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 14.47 | 17.31 | 17.31 |
| •. Дата | 710423 | 741004 | 741004 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -1.79 | -1.17 | -1.79 |
| • Дата | 690221 | 711210 | 690221 |
Результаты за весь пеоиол теота | |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 24.57 | 23.62 | 24.57 |
| Дата | 760604 | 760611 | 760604 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -4.97 | -3.80 | -4.97 |
| •. Дата | 700410 | 700327 | 700410 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 29.14 | 24.57 | 29.14 |
| • Дата | 750711 | 760604 | 750711 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | -4 . 97 | -4.97 | -4.97 |
| • Дата | 700410 | 700410 | 700410 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок ..) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок ..) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 31.03 | 31.03 | 31.03 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 68.97 | 68.97 | 68.97 |
Результаты | | | Результаты | |
Комиссия | (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | 11.80 | 7.24 | 19.04 |
Открытое П/У | (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | 11.80 | 7.24 | 19.004 |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | 11.80 | 8.04 | 19.84 |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог. В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Навигация
