Рис. D-2
Недельные максимумы и минимумы сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи за период с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Рис. D-3
Индекс спроса с 1977 по 1986.
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1988 1986
итогов и отношения оборотов, взвешенные по изменениям цены.
Как показано на рис. D-2 - D-9 (стр.148-153), прибьшь индекса спроса, полученная по недельным данным сводного индекса NYSE за 19 лет, составила 62.98 пунктов, что ниже результатов правила пересечения простого скользящего среднего дайной 40 недель, которое взято нами как стандарт для сравнения.
С помощью компьютерной оптимизации мы обнаружили, что осциллятор, построенный как разность Покупательной способности (Buying Power), входящей в формулу и ее скользящего среднего дайной 49 недель, более эффективен. Однако и его результаты бьши ниже стандартных. Мы провели оптимизацию этого индикатора с помощью программы Сотри Тгас на двух периодах дайной по 9.75 лет. Использовались недельные данные (состоящие из максимума, минимума, закрытия и оборота для каждой недели) сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Первый период длился с 5 января 1968 года по 30 сентября 1977 года, второй период - с 8 апреля 1977 года по 31 декабря 1986 года. Наложение периодов необходимо для упрощения теста различных скользящих средних по полному объему данных. Для отождествления трендов мы использовали правило пересечения простого скользящего среднего и графика Покупательной способности, причем оптимизация велась только по дайне скользящего среднего. При пересечении графиком Покупательной способности его простого скользящего среднего давался сигнал о смене тренда и, соответственно, о смене
Рис. D-4
Полный капитал для индекса спроса за период с 1977 по 1986.
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Рис. D-5
Результаты теста индекса спроса за период с 1977 по 1986.
Виды операций
Результаты на одну сделку
Длинные Короткие Итог
Результаты на одну сделку
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 27.05 | 3.62 | 27.05 |
| Дата | 831028 | 820423 | 831028 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -4.61 | -3.85 | -4.61 |
| Дата | 810828 | 840106 | 810828 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 37.17 | 9.35 | 37.17 |
| .. Дата | 860829 | 820312 | 860829 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -1.99 | -1.32 | -1.99 |
| .. Дата | 820521 | 831230 | 820521 |
Результаты за весь период теста | Результаты за весь период тедта |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 43. 14 | 40.26 | 43.14 |
| .. Дата | 861231 | 861010 | 861231 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -5.84 | -7.07 | -7.07 |
| . Дата | 791026 | 791102 | 791102 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 54.30 | 43.14 | 54 .30 |
| .. Дата | 860829 | 861231 | 860829 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | -7.52 | -7.07 | -7.52 |
| .. Дата | 791109 | 791102 | 791109 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок ..) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок ..) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 45.83 | 26.09 | 36.17 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 54.17 | 73. 91 | 63.83 |
Результаты
Результаты
Комиссия(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) Открытое П/У (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) П/У (Чистое П/У; Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций, в колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и Результатов за весь период теста приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Навигация
