назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [ 46 ] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


46

Рис. С-28

Полный капитал для нулевого индекса товарного канала, сглаженного простым скользящим средним длиной 53 недели, за периоде 1977 по 1986.

-к Г

7I.N ЙИ 5I.N «И 3I.N 2111 1I.N IN -ILN

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986



Рис. С-29

Результаты теста нулевого индекса товарного канала, сглаженного простым скользящим средним длиной 53 недели, за период с 1977 по 1986.

Виды операций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка

(Максимум П/У в закрытой сделке)

22.72

4.84

22.72

• .Дата

840203

820903

840203

Худшая сделка

(Минимум П/У в закрытой сделке)

-1.36

-2.10

-2.10

• Дата

810724

840810

840810

Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции

50.24

15.56

50.24

.. Дата

860829

820813

860829

Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции

-1.56

-1.81

-1.81

• Дата

841207

800502

800502

Результаты за весь пеоиол теста

Результаты за весь пеоиол теста

Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

31.28

29.18

31.28

.. Дата

840203

840810

840203

Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

-5.72

-7.27

-7.27

.. Дата

800321

800509

800509

Макс, капитал

(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

79.42

38.09

79.42

• дата

860829

840615

860829

Мин. капитал

(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

-7.27

-7.53

-7.53

• Дата

800509

800502

800502

Статистика

Статистика

Периоды

(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)

Сделки

(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)

# Прибыльных

(Количество прибыльных сделок ..)

# Убыточных

(Количество убыточных сделок ..)

% Прибыльных

(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)

50.00

9.09

28.57

% Убыточных

(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)

50.00

90. 91

71.43

Результаты

Результаты

Комиссия

(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

0.00

0.00

0.00

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

0.00

0.00

0.00

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)

36.16

-6. 98

29.18

Открытое П/У

(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)

43.50

0.00

43.50

П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)

36.16

-6. 98

29.18

Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

79.66

-6. 98

72.68

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.



Рис.С-30

Недельные максимумы и минимумы сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи за период с 5 января 1968 по 30 сентября 1977

1968 196» 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Рис.С-31

Нулевой индекс товарного канала с 1968 по 1977, сглаженный простым скользящим средним длиной 53 недели

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [ 46 ] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]