Рис. С-28
Полный капитал для нулевого индекса товарного канала, сглаженного простым скользящим средним длиной 53 недели, за периоде 1977 по 1986.
-к Г
7I.N ЙИ 5I.N «И 3I.N 2111 1I.N IN -ILN
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Рис. С-29
Результаты теста нулевого индекса товарного канала, сглаженного простым скользящим средним длиной 53 недели, за период с 1977 по 1986.
Виды операций
Результаты на одну сделку
Длинные Короткие Итог
Результаты на одну сделку
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 22.72 | 4.84 | 22.72 |
| • .Дата | 840203 | 820903 | 840203 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -1.36 | -2.10 | -2.10 |
| • Дата | 810724 | 840810 | 840810 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 50.24 | 15.56 | 50.24 |
| .. Дата | 860829 | 820813 | 860829 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -1.56 | -1.81 | -1.81 |
| • Дата | 841207 | 800502 | 800502 |
Результаты за весь пеоиол теста | Результаты за весь пеоиол теста |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 31.28 | 29.18 | 31.28 |
| .. Дата | 840203 | 840810 | 840203 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -5.72 | -7.27 | -7.27 |
| .. Дата | 800321 | 800509 | 800509 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 79.42 | 38.09 | 79.42 |
| • дата | 860829 | 840615 | 860829 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | -7.27 | -7.53 | -7.53 |
| • Дата | 800509 | 800502 | 800502 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок ..) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок ..) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 50.00 | 9.09 | 28.57 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 50.00 | 90. 91 | 71.43 |
Результаты | | | Результаты | |
Комиссия | (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | 36.16 | -6. 98 | 29.18 |
Открытое П/У | (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | 36.16 | -6. 98 | 29.18 |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | 79.66 | -6. 98 | 72.68 |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Рис.С-30
Недельные максимумы и минимумы сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи за период с 5 января 1968 по 30 сентября 1977
1968 196» 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Рис.С-31
Нулевой индекс товарного канала с 1968 по 1977, сглаженный простым скользящим средним длиной 53 недели
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Навигация
