Финансы

Рис. С-24

Полный капитал для Индекса товарного канала, сглаженного простым скользящим средним длиной 90 недель, за периоде 1968 по 1977

1.4,

Г.........

	......................................

	.......1......1........t.......\.......1

им им им им им

iM IM

гм

им

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Рис. С-25

Результаты теста Индекса товарного канала, сглаженного простым скользящим средним длиной 90 недель, за период с 1968 по 1977.

Виды операций		Длинные	Короткие	Итог
Результаты на одну сделку		Результаты на одну сделку
Лучшая сделка	(Максимум П/У в закрытой сделке)	1.37	14.17	14.17
	.. Дата	760604	750117	750117
Худшая сделка	(Минимум П/У в закрытой сделке)	-1.52	-3.15	-3.15
	.. Дата	770114	730921	730921
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции		3.46	19.13	19.13
	.. Дата	760326	741004	741004
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции		-1.19	-1.54	-1.54
	.. Дата	720609	730907	730907
Результаты за весь пеоиод теста		Результаты за весь период теста
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		13. 66	12.29	13.66
	.. Дата	760604	750117	760604
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)		1.50	-4.18	-4.18
	.. Дата	730202	730921	730921
Макс, капитал	(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	15.75	17.25	17.25
	.. Дата	760326	741004	741004
Мин. капитал	(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)	0.00	-4.18	-4.18
	.. Дата	680105	730921	730921
Статистика			Статистика
Периоды	(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)
Сделки	(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)
# Прибыльных	(Количество прибыльных сделок ..)
# Убыточных	(Количество убыточных сделок ..)
% Прибыльных	(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)	27.27	50.00	35.29
% Убыточных	(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)	72.73	50.00	64 .71
Результаты			Результаты
Комиссия	(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)	0.00	0.00	О.ОО
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)		0.00	0.00	О.ОО
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)		-6.59	16.67	10.08
Открытое П/У	(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)	0.00	-0.02	-0.02
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)		-6.59	16.67	10.08
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)		-6.59	16.65	10.06

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций, в колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.

Рис. с-26

Недельные максимумы и минимумы сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи за период с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986

1977 197* 1979 19М 19*1 19*2 19«Э 19в4 19*5 19*6

Рис. С-27

Нулевой индекс товарного канала (Zero CCI) с 1977 по 1986, сглаженный простым скользящим средним длиной 53 недели