Рис. с-15:

Таблица прибылей для Индекса товарного канала (Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 100, тест по периоду с 1977 по 1986 год)

Рис. С-15 (продолжение)

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретвнных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сдвлке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

10 20 30 40 50 М 70 80 90 100

Количество периодов

По данным наших исследований, оптимальный временной период п равен 90 неделям, как показано на рис.С-14- С-17 (стр.123-128). Мы использоват программу Сотри Тгас и недельные данные (содержащие максимум, минимум, закрытие и оборот) для сводного индекса NYSE.

Первый период длился с 5 января 1968 года по 30 сентября 1977 года, второй период - с 8 апреля 1977 года по 31 декабря 1986 года. Наложение периодов необходимо для упрощения теста по полному объему данных.

Как показано на рис. С-18 - С-25 (стр. 129-134), суммарная прибьшь величиной 62.25 пунктов NYSE оказалась ниже прибьши правила пересечения сорокадневного простого скользящего среднего, которое мы используем, как стандарт для сравнения. Большую часть времени, в том числе в моменты важных разворотов, рынок находился в «нейтральной полосе» между -100% и -1-100%. Благодаря этому, CCI пропустил начальные этапы развития новых трендов. Часто именно эти этапы наиболее динамичны.

Данной проблемы можно избежать, опустив фильтр +100% и используя в качестве сигналов пересечения с нулевой линией. При оптимизации этих правил мы получили новое значение п, равное 53 неделям и неплохую прибьшь величиной 98.85 пунктов NYSE, что выше стандартной прибьши. Новый индикатор можно назвать нулевым CCI (Zero CCI). Результаты его тестов показаны на рис. С-26 - С-33 (стр. 135-140).

Рис. С-16

Распределение прибыли для Индекса товарного канала (Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 100, тест по периоду с 1968 по 1977 год)