Рис С-7
Результаты теста бычьих и медвежьих "загибов" по недельным данным сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи с 1968 по 1986. (Вход в сделку по цене закрытия; выход при пересечении уровня максимума или минимума предыдущего периода)
Количество произведенных сделок................ > 253
Количество недель с открытыми позициями .. > 585
Количество выгодных сделок......................... > 111
Прибыль всех выгодных сделок...................... > 20865
Количество убыточных сделок........................ > 142
Потери во всех убыточных сделках................. >-12141
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок........................................ > 5
Отношение прибыль/убытки........................... > 0.78
Количество защитных остановок.................... > 172
Максимальное падение капитала................... > -1823
Максимальный достигнутый капитал.............. > 8957
Прибыль или убытки в коротких позициях ...... > 5266
Полные прибыль или убытки........................... > 8724
Уплаченные комиссии..............................>О
Частота сделок.........................................>0.59
Наибольшая прибыль в сделке.................>1О40
Средняя прибыль в сделке.......................>187
Наибольший убыток в сделке...................>-331
Средний убыток в сделке .........................>-85
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок.................................. >7
Отношение прибыль/залог.......................>4.36
Частота защитных остановок....................>0.68
Наибольший нереализованный убыток.....>-249
Количество недель со сделками...............>989
Прибыль или убытки в длинных позициях . >3458
Средние недельные прибыль/убытки.......>14.91
Модель «Остров» (Island reversal)
«Остров» аналогичен точке разворота, но требует «разрыва» (gap) на графике цены. Бычий «остров» определяется как период, максимум которого ниже предьщущего и последующего минимумов. Медвежий «остров» определяется как период, минимум которого выше предьщущего и последующего максимумов. В нашей недельной базе данных за 19 лет зарегистрирован только один «остров», который привел к небольшим убьггкам величиной 0.10 пунктов NYSE, как показано на рис. С-9.
Рис С-8
Результаты теста бычьих и медвежьих "загибов" по недельным данным сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи с 1968 по 1986. (Вход в сделку по цене закрытия; выход по защитной остановке: 2.1 % от значения двухнедельного простого скользящего среднего закрытия)
Количество произведенных сделок................ > 252
Количество недель с открытыми позициями .. > 486
Количество выгодных сделок......................... > 110
Прибыль всех выгодных сделок...................... > 17383
Количество убыточных сделок........................ > 142
Потери во всех убыточных сделках................. > -6683
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок........................................ > 7
Отношение прибыль/убытки........................... > 0.77
Количество защитных остановок.................... > 216
Максимальное падение капитала................... > -825
Максимальный достигнутый капитал.............. > 10812
Прибыль или убытки в коротких позициях ...... > 6091
Полные прибыль или убытки........................... > 10700
Уплаченные комиссии ................................> О
Частота сделок...........................................>0.49
Наибольшая прибыль в сделке...................>1О40
Средняя прибыль в сделке.........................> 158
Наибольший убыток в сделке .....................>-174
Средний убыток в сделке ...........................> -47
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок....................................> 7
Отношение прибыль/залог.........................>5.35
Частота защитных остановок......................>0.86
Наибольший нереализованный убыток.......>-138
Количество недель со сделками.................> 989
Прибыль или убытки в длинных позициях ...>4609
Средние недельные прибыль/убытки.........>22.02
РисС-9
Результаты теста модели "остров" по недельным данным сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи с 1968 по 1986. (Вход в сделку по цене закрытия; выход при пересечении уровня максимума или минимума предыдущего периода)
Количество произведенных сделок....................>1
Количество недель с открытыми позициями......>1
Количество выгодных сделок.............................>О
Прибыль всех выгодных сделок..........................>О
Количество убыточных сделок............................>1
Потери во всех убыточных сделках.....................>-10
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок............................................>О
Отношение прибыль/убытки...............................>0/00
Количество защитных остановок........................>1
Максимальное падение капитала.......................>-10
Максимальный достигнутый капитал..................>О
Прибыль или убытки в коротких позициях..........>-10
Полные прибыль или убытки...............................>-10
Уплаченные комиссии............................. >О
Частота сделок........................................ >0.00
Наибольшая прибыль в сделке................ >О
Средняя прибыль в сделке...................... >О
Наибольший убыток в сделке .................. >-10
Средний убыток в сделке........................ >-10
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок................................. >1
Отношение прибыль/залог...................... >-0.01
Частота защитных остановок................... >1.00
Наибольший нереализованный убыток.... >О
Количество недель со сделками.............. >989
Прибыль или убытки в длинных позициях >О
Средние недельные прибыль/убытки...... >-10.00
Модифицированный метод Кловера (Modified Clover Method)
Модифицированный метод Кловера используется для отождествления новых трендов. Сначала определяют ключевые минимумы и максимумы, а затем открывают короткие или длинные позиции, когда цены преодолевает их уровни.
Ключевым максимумом называется последний максимум, если он ниже предьщущего максимума. Ключевой минимум-это последний минимум, который выше предьщущего минимума.
РисС-10
Результаты теста модифицированной модели Кловера по недельным данным сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи с 1968 по 1986. (Вход в сделку по цене закрытия; выход при пересечении уровня максимума или минимума предыдущего периода)
Количество произведенных сделок................> 250
Количество недель с открытыми позициями .. > 630
Количество выгодных сделок.........................> 100
Прибыль всех выгодных сделок......................> 16402
Количество убыточных сделок........................> 145
Потери во всех убыточных сделках.................>-10505
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок........................................> 10
Отношение прибыль/убытки...........................> 0.69
Количество защитных остановок....................> 245
Максимальное падение капитала...................> -1651
Максимальный достигнутый капитал..............> 7089
Прибыль или убытки в коротких позициях......> 1265
Полные прибыль или убытки...........................> 5897
Уплаченные комиссии .............................. > О
Частота сделок......................................... >0.64
Наибольшая прибыль в сделке................. >1087
Средняя прибыль в сделке....................... > 164
Наибольший убыток в сделке................... >-393
Средний убыток в сделке ......................... > -72
Наибольшая последовательность
прибыльных сделок.................................. > 8
Отношение прибыль/залог....................... >2.95
Частота защитных остановок.................... >0.98
Наибольший нереализованный убыток..... >-393
Количество недель со сделками............... > 989
Прибыль или убытки в длинных позициях . >4632
Средние недельные прибыль/убытки....... >9.36
Сигналом к покупке считается поднятие цены выше уровня ключевого максимума, а сигналом к продаже - падение цены ниже уровня ключевого минимума.
Как видно из данных на рис. С-10, полная прибьшь метода за 19 лет (58.97 пунктов NYSE) ниже стандартной. Прибьшьными бьши только 40 % сделок.
«Разрывы» на графике цены (Runaway Gap)
Разрыв на графике случается, если текуш;ий минимум выше предыдущего максимума или гекуищй максимум ниже предьщущего минимума. Предполагается, что разрыв предупреждает о будущем движении цены в направлении самого разрыва. Разрыв между текуш51М минимумом и предыдущим максимумом свидетельствует о чрезвычайной силе рынка и предсказывает дальнейший рост. Разрыв между текуш51М максимумом и предьщуш51м минимумом говорит о слабости рынка и предсказывает дальнейшее падение. Как видно из рис. С-11, полная прибьшь этой модели невелика (37.40 пункта NYSE). Однако средняя недельная прибьшь довольна высока, принимая во внимание тот факт, что система находилась вне рынка в течение 75 % всего времени.
Модель закрытия двух недель (Two-Week Close Pattern)
Сигнал к покупке дается, когда текущий максимум выше предыдущего, а закрытие - выше средней (между минимумом и максимумом) цены предыдущей недели. Сигнал к продаже дается при выполнении противоположных условий. Как показано на рис. С-12, полная прибьшь метода за 19 лет (63.52 пункта NYSE) ниже нашего стандарта сравнения.
Рис. с-11
Результаты теста разрывоа на графике цены по недельным данным сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи с 1968 по 1986. (Вход а сделку по цене закрытия; выход при пересечении уровня максимума или минимума предыдущего периода)
Количество произведенных сделок...................> 91 Уплаченные комиссии ...............................> О
Количество недель с открытыми позициями........> 246 Частота сделок..........................................> 0.25
Количество выгодных сделок............................> 41 Наибольшая прибыль в сделке..................> 706
Прибыль всех выгодных сделок.........................> 6102 Средняя прибыль в сделке........................> 148
Количество убыточных сделок...........................> 47 Наибольший убыток в сделке....................> -205
Потери во всех убыточных сделках....................> -2362 Средний убыток в сделке ..........................> -50
Наибольшая последовательностьНаибольшая последовательность
прибыльных сделок...........................................> 7 прибыльных сделок................................... > 7
Отношение прибыль/убытки..............................> 0/87 Отношение прибыль/залог........................> 1.87
Количество защитных остановок.......................> 91 Частота защитных остановок.....................> 1.00
Максимальное падение капитала......................> -686 Наибольший нереализованный убыток......> -143
Максимальный достигнутый капитал.................> 3904 Количество недель со сделками................> 989
Прибыль или убытки в коротких позициях .........> 1510 Прибыль или убытки в длинных позициях .. > 2230
Полные прибыль или убытки..............................> 3740 Средние недельные прибыль/убытки........> 15.20
Навигация
