назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [ 32 ] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


32

1102025

Количество периодов

Мы провели тесты простых скользящих средних длиной от 1 до 25 недель. Результаты приведены на рис. А-21 - А-24 (стр. 94-97). Видно, что прибыль скачкообразно меняется при переходе от одного скользящего среднего к другому. Оптимальным оказалось четырнадцатинедельное простое скользящее среднее, однако прибыль тринадцати- и пятнадцатинедельных на 50 % меньше, что означает ненадежность такой оптимизации. Для скользящих средних длиной меньше 10 недель и больше 40 недель бьши получены очень плохие результаты (не показаны на рисунке).

(продолжение текста на странице 104)

Рис. А-21:

Распределение прибыли для индикатора легкости движения Армса (Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 25 недель с 1977 по 1986 год)



Рис. А-22

Таблица прибылей для индикатора легкости движения Армса.

(Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 25 недель, тест по

периоду с 1977 по 1986 год)

Испытания

Полный капитал

Короткий капитал

Длинный капитал

Макс, капитал

Мин. капитал

Лучшая сделка

Худшая сделка

Макс. П/У для открытой позиции

Мин.П/У для открытой позиции

-54.

-69.

-66.

-7 .

15.56

-3.93

-12.

-48,

-24.

15.56

-3.93

-14.

-49,

-16.

18.71

-4.48

-41,

16.19

-4.48

14 ,

17 .74

-4.67

-43,

-11,

17.18

-4.80

-30,

-12,

29.32

-4.67

-13,

-49,

-13,

27.93

-8.97

31.59

-8. 97

-30,

-14,

-7 ,

32.73

-5.87

-42,

-12,

32.73

-8.69

-12,

32.73

-9.76

32.73

-3.71

-16,

-4 ,

31.59

-5.17

-39,

-13,

30.31

-10.88

-16,

30.31

-10.88

28.56

-10.88

-44,

, 95

-26,

. 77

30.31

-10.88

-28,

30.31

-10.88

-27,

. 94

30.31

-11.60

31.59

-10.88

31.59

-10.88

-22,

31.59

-10.88

-20,

31.59

-11.11

31.59

-11.11

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста



Рис. А-23

Распределение прибыли для индикатора легкости движения Армса (Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 25 недель с 1968 по 1977 год)

1020

Количество периодов

38,N 28,N

-ll.K -2l.ie -3l,ie

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [ 32 ] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]