Рис. V-32:
Осциллятор оборота, разность простых скользящих средних 1 - 105, выраженная в процентах по отношению к недельному обороту, с 1968 по 1977
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197S 1976 1977
Рис. V-33:
Полный капитал для осциллятора оборота, 1 - 105 недель, с 1968 по 1977
Рис.V-34:
Результаты тестов осциллятора оборота, 1 - 105 недель, с 1968 по 1977
Виды операций
Результаты на одну сделку
Длинные Короткие Итог
Результаты на одну сделку
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 8.54 | 15.29 | 15.29 |
| .. Дата | 710702 | 740920 | 740920 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -6.57 | -3. 94 | -6.57 |
| .. Дата | 740118 | 700828 | 740118 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 10.68 | 17.92 | 17.92 |
| Дата | 710423 | 740913 | 740913 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -8.11 | -2.31 | -8.11 |
| Дата | 731214 | 700821 | 731214 |
Результаты за весь период теста | Результаты за ресь период теста |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 19.93 | 20.78 | 20.78 |
| .. Дата | 760416 | 740920 | 740920 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -0.28 | 4 .58 | -0.28 |
| .. Дата | 700109 | 700828 | 700109 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 21.41 | 23.41 | 23.41 |
| .. Дата | 730105 | 740913 | 740913 |
Мин. капитал | (Минимум п/у по всем закрытым и открытым позициям) | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| . . Дата | 700109 | 700109 | 700109 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок . .) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок . .) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 38.30 | 41.30 | 39.78 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 61.70 | 58.70 | 60.22 |
Результаты | | | Результаты | |
Комиссия | (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | 3.38 | 1.44 | 4 .82 |
Открытое П/У | (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | 0.00 | 1.23 | 1.23 |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | 3.38 | 1.44 | 4.82 |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | 3.38 | 2.67 | 6.05 |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Тренд цены н оборота (Volume Price Trend)
Тренд цены и оборота (VPT) - это взвешенный по обороту индикатор темпов изменений цены. Согласно «Руководству пользователя программы Back Тгак» Стивена Л. Килла (MicroVest, P.O. Box 272, Macomb, IL 61455), формула тренда цены и оборота записывается следующим образом:
VPT = X(Ci-Cp)*V ,
С. - цена закрытия периода. Ср - цена закрытия предыдущего периода. V - оборот периода.
Рис. V-35:
Результаты теста "скользящей" суммы тренда цены и оборота, 51 неделя, с 1968 по 1986
Количество произведенных сделок..................................................>35
Количество недель с открытыми позициями....................................>939
Количество выгодных сделок...........................................................>16
Прибыль всех выгодных сделок........................................................>14.492
Количество убыточных сделок..........................................................>19
Потери во всех убыточных сделках...................................................>-2852
Наибольшая последовательность прибыльных сделок.....................>4
Отношение прибыль/убытки.............................................................>0.84
Количество защитных остановок......................................................>О
Максимальное падение капитала-....................................................>-1597
Максимальный достигнутый капитал................................................>12058
Прибыль или убытки в коротких позициях........................................>1734
Полные прибыль или убытки- ...........................................................>11640
Уплаченные комиссии......................................................................>О
Частота сделок.................................................................................>1 00
Наибольшая прибыль в сделке.........................................................>4791
Средняя прибыль в сделке...............................................................>905
Наибольший убыток в сделке-..........................................................>-442
Средний убыток в сделке-................................................................>-150
Наибольшая последовательность прибыльных сделок.....................>4
Отношение прибыль/залог...............................................................>5.82
Частота защитных остановок............................................................>0.00
Наибольший нереализованный убыток>..........................................>-449
Количество недель со сделками >.....................................................>939
Прибыль или убытки в длинных позициях-........................................>9906
Средние недельные прибыль/убытки-..............................................>12.40