назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [ 183 ] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


183

Рис. V-32:

Осциллятор оборота, разность простых скользящих средних 1 - 105, выраженная в процентах по отношению к недельному обороту, с 1968 по 1977

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197S 1976 1977

Рис. V-33:

Полный капитал для осциллятора оборота, 1 - 105 недель, с 1968 по 1977



Рис.V-34:

Результаты тестов осциллятора оборота, 1 - 105 недель, с 1968 по 1977

Виды операций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка

(Максимум П/У в закрытой сделке)

8.54

15.29

15.29

.. Дата

710702

740920

740920

Худшая сделка

(Минимум П/У в закрытой сделке)

-6.57

-3. 94

-6.57

.. Дата

740118

700828

740118

Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции

10.68

17.92

17.92

Дата

710423

740913

740913

Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции

-8.11

-2.31

-8.11

Дата

731214

700821

731214

Результаты за весь период теста

Результаты за ресь период теста

Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

19.93

20.78

20.78

.. Дата

760416

740920

740920

Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

-0.28

4 .58

-0.28

.. Дата

700109

700828

700109

Макс, капитал

(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

21.41

23.41

23.41

.. Дата

730105

740913

740913

Мин. капитал

(Минимум п/у по всем закрытым и открытым позициям)

-0.28

-0.28

-0.28

. . Дата

700109

700109

700109

Статистика

Статистика

Периоды

(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)

Сделки

(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)

# Прибыльных

(Количество прибыльных сделок . .)

# Убыточных

(Количество убыточных сделок . .)

% Прибыльных

(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)

38.30

41.30

39.78

% Убыточных

(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)

61.70

58.70

60.22

Результаты

Результаты

Комиссия

(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

0.00

0.00

0.00

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

0.00

0.00

0.00

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)

3.38

1.44

4 .82

Открытое П/У

(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)

0.00

1.23

1.23

П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)

3.38

1.44

4.82

Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

3.38

2.67

6.05

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.



Тренд цены н оборота (Volume Price Trend)

Тренд цены и оборота (VPT) - это взвешенный по обороту индикатор темпов изменений цены. Согласно «Руководству пользователя программы Back Тгак» Стивена Л. Килла (MicroVest, P.O. Box 272, Macomb, IL 61455), формула тренда цены и оборота записывается следующим образом:

VPT = X(Ci-Cp)*V ,

С. - цена закрытия периода. Ср - цена закрытия предыдущего периода. V - оборот периода.

Рис. V-35:

Результаты теста "скользящей" суммы тренда цены и оборота, 51 неделя, с 1968 по 1986

Количество произведенных сделок..................................................>35

Количество недель с открытыми позициями....................................>939

Количество выгодных сделок...........................................................>16

Прибыль всех выгодных сделок........................................................>14.492

Количество убыточных сделок..........................................................>19

Потери во всех убыточных сделках...................................................>-2852

Наибольшая последовательность прибыльных сделок.....................>4

Отношение прибыль/убытки.............................................................>0.84

Количество защитных остановок......................................................>О

Максимальное падение капитала-....................................................>-1597

Максимальный достигнутый капитал................................................>12058

Прибыль или убытки в коротких позициях........................................>1734

Полные прибыль или убытки- ...........................................................>11640

Уплаченные комиссии......................................................................>О

Частота сделок.................................................................................>1 00

Наибольшая прибыль в сделке.........................................................>4791

Средняя прибыль в сделке...............................................................>905

Наибольший убыток в сделке-..........................................................>-442

Средний убыток в сделке-................................................................>-150

Наибольшая последовательность прибыльных сделок.....................>4

Отношение прибыль/залог...............................................................>5.82

Частота защитных остановок............................................................>0.00

Наибольший нереализованный убыток>..........................................>-449

Количество недель со сделками >.....................................................>939

Прибыль или убытки в длинных позициях-........................................>9906

Средние недельные прибыль/убытки-..............................................>12.40

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [ 183 ] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]