назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [ 181 ] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


181

542 Технические индикаторы рынка Рис. V-24: (продолжение)

Испы- Полный Короткий Длинный

Макс.

Лучшая

Макс. П/У для

Мин.П/У для

Худшая открытой открытой

тания

капитал

капитал

капитал

капитал

капитал

сделка

сделка

позиции

позиции

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-6.773

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11

-8.11



Испытания

Полный капитал

Короткий капитал

Длинный капитал

Макс, капитал

Мин. капитал

Лучшая сделка

Худшая сделка

Макс. П/У для открытой позиции

Мин.П/У ДЛЯ открытой позиции

1.14

1.79

14.75

-4.99

14 .54

-6.73

19.13

-8.11

1.14

3.10

16.06

-3.68

14.54

-6.73

19.13

-8.11

-1.98

0.36

13.86

-4.35

15.29

-6.73

17.92

-8.11

-1.88

0.36

13.96

-4 .25

15.29

-6.73

17. 92

-8.11

1.44

0.74

17.66

-1.02

8.67

-6.73

9.63

-8.11

1.44

0.26

17.18

-1.50

8.67

-6.73

9.63

-8.11

1.44

-1.07

15.85

-2.83

8.67

-6.73

9.63

-8.11

1.44

-1.37

15.55

-3.13

-0.67

8.67

-6.73

9.63

-8.11

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

Наибольшая прибьшь (108.61 пунктов NYSE) для объединенных периодов 1968-1977 и 1977-1986 бьша получена с помош:ью простого скользящего среднего длиной 105 недель, как показано на рис. V-29 и V-34 (стр. 546-550).

Другими словами, осциллятор оборота длиной 105 недель дал наилучшие результатьг Обратите внимание на то, что кривая распределения прибьши для разных длин индикатора имеет неслучайную колоколообразную форму для последнего периода 1977-1986 (рис. V-21 и V-22, стр. 533 и 534). Однако на первом периоде длиной 9.75 лет эта кривая сильно зашумлена при существенно меньших значениях прибьшей (рис. V-23 и V-24, стр. 538 и 539). Кроме того, области максимальных прибьшей на распределениях для двух периодов длиной 9.75 лет почти не совпадают. Поэтому можно усомниться в том, что осциллятор оборота длиной 105 недель будет так же эффективен в будущем.



Рис.V-25:

Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи, недельные максимумы и минимумы с 8 апреля 1977 по 31 декабря 1986

1977 1979 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988

Рис. V-26:

Простое скользящее среднее оборота длиной 105 недель (сплошная линия), полный недельный оборот Нью-Йоркской фондовой биржи (прерывистая линия), с 1977 по 1986

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [ 181 ] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]