ные (состоящие из максимума, минимума, закрытия и объема для каждой недели) сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Первый период длился с 5 января 1968 года по 30 сентября 1977 года, второй период - с 8 апреля 1977 года по 31 декабря 1986 года. Наложение периодов необходимо для упрощения теста различных осцилляторов по полному объему данных.

С помощью правила пересечения простого скользящего среднего при анализе одного ряда данных можно отождествить тренд. Когда недельный оборот NYSE пересекает свое простое скользящее среднее длиной п, поступает сигнал к изменению торговых позиций в направлении пересечения. Количество периодов п, которые необходимо использовать для расчета, зависит от длины периодов циклических изменений временного ряда. Оптимальные значения определяются с помощью процедуры последовательного перебора возможных п на компьютере. Мы провели тесты для всех п от 1 до 208, что соответствует простым скользящем средним длиной от 1 недели (сам исходный ряд данных) до 208 недель. Результаты оптимизации для всех п представлены на рис. V-21 - V-24 (стр. 533-543). Под «капиталом» понимается полная прибьшь или убытки, полученные в каждом испытании (для каждого п).

(продолжение текста на странице 543)

Рис. V-21:

Распределение прибыли для осциллятора оборота (длина простых скользящих средних изменяется от 1 до 208 недель с 1977 по 1986)

тм тм

(8.И ШМ ЫМ 8.И -ИМ •ШМ

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Количество периодов

Рис. V-22:

Таблица прибылей для осциллятора оборота (длина простых скользящих средних изменяется от 1 до 208 недель с 1977 по 1986)

Макс. П/У для

Мин.П/У для