Рис. V-19:
Полный капитал для осциллятора накопления оборота, разность простых скользящих средних 1 - 21 с 1968 по 1977
19М 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197S 1976 1977
Рис. V-20:
Результаты тестов для осциллятора накопления оборота, разность простых скользящих средних 1 - 21 с 1968 по 1977
Виды операций | Длинные | Короткие | Итог |
Результаты на одну сделку | Результаты на одну сделку |
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 6.51 | 12.81 | 12.81 |
| .. Дата | 710521 | 750221 | 750221 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -2.83 | -4.59 | -4.59 |
| . Дата | 731109 | 681122 | 681122 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 8.24 | 23.61 | 23.61 |
| .. Дата | 710423 | 741004 | 741004 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -1.73 | -4.15 | -4.15 |
| .. Дата | 731102 | 681115 | 681115 |
Результаты за весь период теста | Результаты за весь период теста |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 26.70 | 25.04 | 26.70 |
| . Дата | 760319 | 770624 | 760319 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -5.26 | -4.59 | -5.26 |
| .. Дата | 681227 | 681122 | 681227 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 27.55 | 29.26 | 29.26 |
| .. Дата | 760220 | 750912 | 750912 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | -5.26 | -5.26 | -5.26 |
| .. Дата | 681227 | 681227 | 681227 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок ..) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок . .) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 38.46 | 46.15 | 42.31 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 61.54 | 53.85 | 57. 69 |
Результаты | | | Результаты | |
Комиссия | (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | 10.67 | 12.56 | 23.23 |
Открытое П/У | (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | 10.67 | 12.56 | 23.23 |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | 10.67 | 13.36 | 24 .03 |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Оборот растущих акций (Volume of Advancing Issues)
Оборот растущих акций - это суммарный оборот акций, которые в текущий день закрьшись по цене, превышающей цену закрытия предьщущего дня. Обычно оборот растущих акций используют как индикатор давления покупки (Buying Pressure). Считается, что рост оборота растущих акций (или его скользящего среднего) является бычьим сигналом, а его падение - медвежьим. Оборот растущих акций чаще всего используют в качестве компонента других индикаторов. Примеры применения оборота растущих акций как части других индикаторов можно найти в следующих главах: «Нарастающий индекс оборота», «Краткосрочный торговый индекс Армса» и «Отношение оборотов растущих/падающих акций».
Оборот падающих акций (Volume of Declining Issues)
Оборот падающих акций - это суммарный оборот акций, которые в текущий день закрьшись ниже, чем в предьщущий день. Обычно оборот падающих акций используют как индикатор давления продажи (Selling Pressure). Считается, что рост оборота падающих акций (или его скользящего среднего) является медвежьим сигналом, а его падение - бычьим. Оборот падающих акций чаще всего используют в качестве компонента других индикаторов. Примеры применения оборота падающих акций как части других индикаторов можно найти в следующих главах: «Нарастающий индекс оборота», «Краткосрочный торговый индекс Армса» и «Отношение оборотов растущих/падающих акций».
Осциллятор оборота (Volume Oscillator)
Осцилляторы могут эффективно использоваться для построения полной инвестиционной модели на основе простых ценовых данных. Для ценовых данных наиболее эффективным оказался осциллятор, основанный на разности цены закрытия и ее простого скользящего среднего длиной 45 недель, поделенной на цену закрытия (см. главу об осцилляторах).
Мы применили тот же самый метод теста к данным оборота. Мы провели тесты осциллятора, построенного как отношение разности между недельным оборотом и его простым скользящим средним длиной п недель к значению недельного оборота. Тесты проводились с помощью программы Сотри Тгас на двух периодах длиной по 9.75 лет. Использовались недельные дан-
Навигация
