Финансы

Рис. V-6:

Отношение максимальной/минимальной цен с 1968 по 1977

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Рис. V-7:

Распределение прибыли для индикатора волатильности, построенного как отношение максимальной/минимальной цен (Количество периодов от 1 до 100 недель с 1977 по 1986)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Количество периодов

1«

128 li N (8 48 28 8

-28 -48

Рис. V-8:

Таблица прибылей для индикатора волатильности, построенного как отношение максимальной/минимальной цен (Количество периодов от 1 до 100 недель с 1977 по 1986)

										Макс. П/У	Мин.П/У

Испы-	Полный	Короткий	Длинный		Макс.	Мин.		Лучшая	Худшая	открытой	открытой
тания	капитал	капитал	капитал		капитал	капитал		сделка	сделка	позиции	позиции
		-33.				-33.			-11.		-12.51
	-7 .	-46.				-39.	-7 .		-10.		-11.08
		-28.				-17.					-10.14
		-21.									-11.62
							80.15				-12.04
	-14.	-49.				-46.	-16.62		-10.		-11.08
	47 .	-19.				-19.					-7.62
		-34.				-31.					-10.14
		-43.				-28.	-5.28				-7.01
	-18.	-51.				-28.	-18,		-11.		-12.51
			77 ,								-11.08
		-17.				-25.			-7 .		-12.04
		-25.				-13.					-11.08
		-27.				-15.					-10.14
		-27.				-27.					-10.14
		-33,				-17.					-9.64
		-33,				-24.			-10,		-11.62
		-42.				-17.					-11.62
		-22.							-11.		-12.04
		-27.				-23.					-10.14
											-7.01
		-33.				-36.					-10.14
		-25.				-16.					-7.01
		-33,				-29.			-10,		-11.08
		-35.				-42.					-10.75
		-47.				-23.			-11,		-12.51
		-23.							-11,		-11.08
						-18.					-8.13
		-27,				-33.					-6.41
		-49,				-40.	-9.89		-10,		-11.08
		-14,				-16.					-5.77
		-12,				-21.	59.17				-7.01
		-29,				-23.					-11.08
						-12.					-10.75
						-18,	39.99				-9.41
											-12.51
						-19,					-11.08
						-22,					-5.99
						-10,					-6.84
						-22,					-12.51
											-11.08
											-9.26
						-25,					-11.08
						-15,	36.15				-12.51
						-29,					-9.41
						-16,	16.20				-12.51
											-11.08
											-8.45
											-8.45
				. 94							-11.08
											-7.89
											-7.01
											-7.28
											-12.51
											-9.26
							-29.79				-12.51

520 Технические индикаторы рынка Рис. V-8: (продолжение)

										Макс. П/У		Мин.П/У

Испы-	Полный	Короткий	Длинный	Макс.	Мин.		Лучшая		Худшая	открытой		открытой
тания	капитал	капитал	капитал	капитал	капитал		сделка		сделка	позиции		позиции
		-12.										-11.08
		-23.										-10.14
	100.			105,								-7 .01
					-16.				-11.			-12.51
		-24.		47 ,	-24.							-10.14
					-11.							-12.51
		-15.			-10.							-7.01
					-19.							-7.80
		-24,		47 ,	-12.				-7 .			-9.41
		-18.			-21.	44 .			-11.			-12.51
		-15.			-11.							-12.51
		-18,			-13.							-11.08
		-14.			-29.						. 18	-7 .01
		-12.			-19.				-7 .			-6.70
		-31.			-23.						. 18	-6.70
					-11.				-7 .			-6.24
		-43.			-35.				-7 .			-6.24
		-18,			-24.							-6.70
		-7 ,										-9.41
		-25,			-18.							-12.51
											. 18	-12.51
	-18.				-42,	-18,			-7 .			-11.08
					-10,				-7 .		. 98	-8.32
									-10.			-11.08
	-4 .				-49,				-10.			-7 .83
					-23,							-7.90
					-22,				-10.			-11.08
					-12,			. 98	-7 .			-7 .44
									-7 .			-5.38
					-39,							-10.75
					-20,				-11.			-12.51
		-44,			-12,				-10.			-11.08
		-29,			-14,				-10.			-9.67
	-10.				-24,	-10,						-12.51
									-11.			-12.51
		-26,			-16,				-11.			-12.51
												-10.14
	-13.				-16,	-13,						-12.04
									-7 .			-12.51
												-12.51
												-11.08
									-10.			-10.40
												-5.40
									-7 ,			-5.77

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста