Рис. R-11:
Полный капитал для темпов изменений, 31 неделя, с 1968 по 1977
ИМ (IN 5I.N «.N 3e.N 2I.N ll.N I.N -ll.N
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Рис. R-12:
Результаты тестов для темпов изменений, 31 неделя, с 1968 по 1977
Виды операций
Результаты на одну сделку
Длинные Короткие Итог
Результату на одну сделку
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 7.42 | 13.06 | 13.06 |
| Дата | 711015 | 750307 | 750307 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -2.29 | -4 .45 | -4 .45 |
| .. Дата | 731102 | 760109 | 760109 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 10. 68 | 24.71 | 24.71 |
| . . Дата | 710423 | 741004 | 741004 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -1.57 | -2.20 | -2.20 |
| Дата | 750404 | 760102 | 760102 |
Результаты за весь период теста | Результаты за весь период теста |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 38.20 | 36. 91 | 38.20 |
| .. Дата | 751205 | 750307 | 751205 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 1.85 | 2.97 | 1.85 |
| . Дата | 690221 | 690228 | 690221 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 43.07 | 48.56 | 48.56 |
| . . Дата | 750711 | 741004 | 741004 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| Дата | 680105 | 690221 | 680105 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок ..) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок . .) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 76.92 | 41.67 | 60.00 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 23.08 | 58.33 | 40.00 |
Реэультать! | | | Реэультать! | |
Комиссия | (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | 16.86 | 16.40 | 33.26 |
Открытое П/У | (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | 0.00 | 2.11 | 2.11 |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | 16.86 | 16.40 | 33.26 |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | 16.86 | 18.51 | 35.37 |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся обьединенные результаты длинных и коротких позиций.
Рис. R-13:
Индекс Standard & Poors 500, цены закрытия месяцев с 1946 по 1986
252.)3
Us Ш.31
132.95
К.З)
58.(7 3(.?4 2(.(3 19.31 14,11
50 54 58 62 66 70 74 78 82 86
Рис. R-14:
Полный капитал для модели точного предсказания прибылей компаний (по ценам закрытия месяцев индекса Standard & Poors 500 с 1944 по 1986)
«i.N 42i.N 3(8.N 38i.N 24i,N
тм тм им
8.81 -(8.88
44 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86
Навигация
