Финансы

10 20 30 40 50 60 70

Количество периодов

данной неделе наблюдался умеренный рост цен, а 31 неделю назад рост цен бьш очень сильным, то темпы изменений за 31 неделю резко упадут на данной недели. Разумеется, это не будет никак связано с текуш;им трендом рынка. Кроме того, если на прошлой неделе темпы изменений бьши только немного выше нуля, в данном случае может быть получен неправильный сигнал к продаже. Таким образом, «зашумленность» оптимизационной кривой обусловлена чрезмерной зависимостью индикатора от устаревших данных.

(продолжение текста на странице 434)

Рис. R-3:

Распределение прибыли для темпов изменений (длина индикатора изменяется ОТ 1 до 78 недель с 1968 по 1977)

Рис. R-4:

Таблица прибылей для темпов изменений (длина индикатора изменяется от 1 до 78 недель с 1968 по 1977)

Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал

Макс. Мин. капитал капитал

Лучшая сделка

Макс. П/УМин.П/У

длядля

Худшая открытойоткрытой

сделка позициипозиции

													0.00
						40.35							-2.00
								34 .					-1.91
													-2.03
				17 .							-2 .		-2.03
								47.85					-1.94
								28.20					-2.35
									11.01				-2.90
													-3.18
							-11.				-4 .	14 .	-4.49
							-12.				-4 .		-2.74
24 .							-10.						-1.83
				14 .			-12.	27 .	14 .			17 .	-3.76
									14 .				-3.31
34 .		17 .					-8.85	34 .					-2.97
14 .												17 .	-2.72
												14 .	-3.31
											-4 .	14 .	-2.60
		19.05						35.73	14 .		-4 .		-2.68
24 .									14 .				-3.03
													-3.98
									14.25				-3.98
14 ,						29.73							-2.85
				0.80									-2.85
							-4 .				-4 .		-3.97
						29.18					-4 .		-2.91
							-11.	-7 ,					-4.45
									14 .				-4.45
				11.49					14 ,		-4 ,		-2.20
										, 91	-4 .		-3.39
									13.06				-2.20
				11.06							-4 ,		-2.20
	. 12											25.25	-2.80
					. 19	34.74							-3.61
													-2.37
												25.33	-4.39
						25.51							-4.40
						21.05		2.70	12.40				-3.39
	. 98												-3.39
	. 15							15.36					-3.39
													-3.72
										. 10			-3.70
			. 17										-3.02
	. 34			6.84		26.81							-3.28
													-4.46
													-5.16
						29.37							-6.34
								19.35					-6.10
				1.81					10.52		-5.96		-6.03
													-5.37

426 Технические индикаторы рынка Рис. R-4 (продолжение)

Испы- Полный Короткий Длинный тания капитал капитал капитал

Макс, капитал

Мин. капитал

Лучшая сделка

Макс. П/УМин.П/У

длядля

Худшая открытойоткрытой

сделка позициипозиции

					-4 ,						-4.93
					-4 ,						-4 .02
										24 ,	-5.13
14 ,	, 97									24 ,	-4.20
							, 98		-4 ,		-4 .20
									-4 ,		-3.79
								, 15			-5.13
	, 65									24 ,	-3.71
											-2.02
											-3.39
			. 72								-3.52
											-3.47
											-2.89
											-3.69
											-2.75
											-3.77
	. 95			. 94							-4.25
							. 99				-4 . 38
											-7.35
								. 22			-7 . 94
							. 18				-8.34
		. 19		. 90							-7 . 66
											-7.05
						. 16			-4 ,		-6.26
	. 11					. 61					-4 .48
	, 62										-4.39
											-3.46
				. 95							-3.46

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста