назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [ 141 ] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


141

Рис. R-1:

Распределение прибыли для темпов изменений (длина индикатора изменяется от 1 до 78 недель с 1977 по 1986)

10 20 30 40 50 во 70

Количество периодов

перебора возможных п на компьютере. Мы провели тесты для всех л от 1 до 78, что соответствует темпам изменений за период от 1 недели до 78 недель (1.5 года). Результаты оптимизации для всех п представлены на рис. R-1 -R-4 (стр. 421-426). Под «капиталом» понимается полная прибыль или убытки, полученные в каждом испытании.

Наибольшая прибыль для объединенных периодов 1968-1977 и 1977-1986 была получена с помощью темпов изменений за 31 неделю. Полная прибьшь составила 111.31, как показано на рис. R-8 (стр.429) и R-12 (стр.432). Очень хорошие результаты были получены для периодов от 23 до 38 недель. Для более коротких периодов результаты бьши значительно хуже. Обратите внимание на то, что графики распределения прибьши имеют довольно случайную, «зашумленную» форму, что говорит о нестабильности работы данной модели. Среднегодовая прибьшь в размере 10.88% превысила соответствующий результат стандартной системы пересечения простого скользящего среднего длиной 40 недель, однако темпы изменений за 31 неделю допустили падение капитала в размере 48.91%, что превышает максимальное падение капитала стандартной системы.

В целом, следует отметить, что результаты индикаторов темпов изменений более случайны и нестабильны, чем результаты других индикаторов, таких как скользящие средние. Это связано с тем, что индикаторы темпов изменений очень сильно зависят от устаревших данных. Например, если на



Рис. R-2:

Таблица прибылей для темпов изменений (длина индикатора изменяется ОТ 1 до 78 недель с 1977 по 1986)

Макс. П/У Мин.П/У

Испы-

Полный

Короткий

Длинный

Макс.

Мин.

Лучшая

Худшая

открытой

открытой

тания

капитал

капитал

капитал

капитал

капитал

сделка

сделка

позиции

позиции

-23.

-53.

-41.

14 .

0.00

-27 .

-56.

-34.

14 .

-3. 93

-23.

-7 .

-1.91

-38.

-16.

-4 .44

-27 .

-1 .

14 .

-4 .44

-22.

14 .

-11.

-4.67

~2 .

-44 .

41 .

24 .

-12.

-7.53

-35.

-2 .

-7.61

-26.

34 .

-2.78

-37 .

-4.22

-40.

-14 .

34 .

-3.99

-40.

22 .

-12.

-7 .

-5.34

-42.

-16.

-3 . 09

-39.

-36.

-4 . 67

-12.

-47.

34 .

17 .

-33.

-5.24

-44 .

-23.

-6.43

-33.

-14 .

-7.89

34 .

-25.

-10.

-8.69

-35.

-19.

34 .

-8.69

-30.

-18.

-5.80

-21.

-12.

-4 .

34 .

-5.11

-23.

-4 .

34 .

-5.62

-2 .

-3.77

77 .

-2.56

101.

-2.67

-11.

77 .

-4 .

-2.25

-10.

77 .

-3.85

-7 .

-4 .

-3.85

-4 .

-11.

-3.17

-12,

-4 .

-3.16

. 94

-4 .

-10,

-3.16

77 ,

-11,

-4 .

-3.67

-14 .

71 ,

-4 .81

-11,

74 ,

, 72

-3.53

-10,

-4.41

-12,

74 ,

-7 ,

. 91

-4 .41

-4 ,

-7 ,

-4 . 02

-7 ,

. 96

-3.34

-25,

-21,

, 98

-4 ,

-3.34

-22,

, 95

-15,

-4 . 40

-31,

-22,

, 07

-4.24

-27,

. 22

-5.79

-22,

-5.23

-16,

14 ,

-5.49

-20,

. 15

-5. 95

. 15

-23,

. 12

-7.30

. 94

. 11

-7.30

-6.70

-4.73

-4.11



Рис. R-2 (продолжение)

Макс. П/У

Мин.П/У

Испы-

Полный

Короткий

Длинный

Макс.

Мин.

Лучшая

Худшая

открытой

открытой

тания

капитал

капитал

капитал

капитал

капитал

сделка

сделка

позиции

позиции

-23,

-12.

14 .

48.34

-4 . 12

44 ,

-22,

-11.

-4 .

48.34

-3.69

-21,

64 ,

-10.

-4 .

46.28

-3. 66

49.76

-2.39

-21.

-4 .

49.43

-3.85

44 .

-20.

64 .

48.34

-5.52

-19.

-4 ,

14 .

48.34

-6.68

-25,

48.34

-7.96

-27,

-12,

48.34

-9.12

-25,

48.34

-7.73

-30,

-22,

49.43

-7.06

-27,

-15,

-10,

49.43

-10.07

, 64

-37,

47 ,

-30,

-7 ,

48.34

-6.70

-32,

-7 ,

48.34

-5.33

46.28

-6. 15

-33,

-22,

46.28

-7 . 18

-23,

48.34

-3.13

42 ,

-20,

46.28

-5.63

-25,

-11,

48.34

-5.63

-13,

, 10

-10,

48.34

-7.38

51.40

-4.30

48.34

-5.63

. 95

49.76

-5.64

49.43

-5.64

50.72

-5.64

. 37

48.54

-9.33

-22,

-10,

-10,

46.28

-7.38

14 ,

-12,

48.34

-9.33

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [ 141 ] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]