назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [ 13 ] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]


13

Рис.10:

Результаты теста правила пересечения простого скользящего среднего длиной 12 месяцев с 1910 по 1945

Виды операций

Результаты на одну сделку

Длинные Короткие Итог

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка

(Максимум П/У в закрытой сделке)

8.47

12.19

12.19

.. Дата

291130

320831

320831

Худшая сделка

(Минимум П/У в закрытой сделке)

-3.75

-2.66

-3.75

.. Дата

400531

330430

400531

Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции

19.19

16.15

19. 19

.. Дата

290930

320630

290930

Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции

-0.97

-4. 56

-4.56

Дата

400131

300331

300331

Результату за b«ci? период теста

Результаты за весь период теста

Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

34.11

35.53

35. 53

. Дата

390331

380731

380731

Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста)

-0.69

-0.77

-0.77

•. Дата

121231

120331

120331

Макс, капитал

(Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

36.34

39.43

39.43

. Дата

381231

380331

380331

Мин. капитал

(Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям)

-0.77

-0.77

-0.77

. . Дата

120331

120331

120331

Статистика

Статистика

Периоды

(Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте)

Сделки

(Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте)

# Прибыльных

(Количество прибыльных сделок . .)

# Убыточных

(Количество убыточных сделок . .)

% Прибыльных

(Доля прибыльных сделок от общего количества сделок)

52.94

50.00

51. 43

% Убыточных

(Доля убыточных сделок от общего количества сделок)

47.06

50. 00

48. 57

Результаты

Результаты

Комиссия

(Полная комиссия, взятая с закрытых сделок)

0.00

0.00

0.00

Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам)

0.00

0.00

0.00

Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям)

15. 55

12.93

28. 48

Открытое П/У

(П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста)

2.99

0.00

2.99

П/У (Чжгое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания)

15.55

12.93

28.48

Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста)

18.54

12.93

31.47

Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций, в колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приводятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.



Рис.11:

Стратегия на основе правила пересечения простого скользящего среднего длиной 12 месяцев.

15.Я

4.43

сводный ИНДЕКС STANDARD & POORS (S&P) 500 И ЕГО ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (SMA) ДЛИНОЙ 12 МЕСЯЦЕВ по ДАННЫМ ЗАКРЫТИЙ МЕСЯЦА

31.30

Smith Barnr.Y

w.m ш**

m.»

15.55 II.» (.13 4.43

CO 00

x cd о

a г I

a>

Tl 14 u ii и Й Я~Т» !i 5Г~й Г~В STTi В S 4? 43 St Я 55 Si 5Г~П и и и И ti R !i ?ni iTTi P

SBHU Technical Research - Стратегия на основе правила пересечения SMA длиной 12 месяцев. Эта простая система дает сигнал к покупке, если в конце месяца S&P 500 поднимается над своей SMA. При использовании этой системы стоимость портфеля выросла в 75.01 раз с 1911 года. За это же время стратегия "купи и держи" увеличила стоимость портфеля только в 31.01 раз. Таким образом, правило пересечения SMA работало в 2.42 или на 142 % лучше. Из 44 сигналов 26 (59.09 %) были прибыльными. Отношение прибыли лучшей закрытой сделки (в пунктах) к убыткам от худшей закрытой сделки составило 7.62 к 1 (Вознаграждение/Риск). В процентном соотношении худшее падение капитала имело место в период с 28.02.29 по 30.09.42, величина капитала упала до 47.87% от значения индекса S&P 500, равного 18.09 на 27.02.37. Стратегия "купи и держи" потеряла 85.85% (или на 79.34 % больше, чем стратегия выбора времени для инвестиций) за период с 30.09.29 по 30.06.32. И, наконец, расхождения цены и осциллятора заранее предупреждали о готовящихся поворотах тренда.



Рис. 12:

Сделки, совершенные исходя из правила пересечения простого скользящего среднего длиной 12 месяцев

Номер ДатаДатаЦенаЦена Разница Разница Нарастаю- Прибыль Стоимость

сделки покупкипродажипокупки продажи в пунктах в процентах щий итог (%)($) портфеля

Количество прибьшьнык /ьгтснных

I о ш

§

о--1

51.00

.76%

(50.03)

.86%

50.01

.89%

(50.02)

. 93%

50.11

.58%

50.19

.80%

50.29

.01%

50.46

. 94%

51.40

. 04%

(50.58)

.85%

(50.50)

.50%

50.36

.05%

52.07

.54%

(50.26)

.45%

(50.51)

.80%

(51.14)

.57%

(50.24)

.52%

50.63

. 67%

51.37

85»

(50.19)

.85%

(50.13)

.99%

(50.17)

.19%

(50.09)

.76%

52.48

55.38

-1 .

4.18

(50.50)

.66%

(50.53)

53.04

(50.84)

51.60

.31%

54 .88

50.46

-4 .

(51.08)

51.23

50.11

.74%

(50.76)

51.57

51.95

55.76

(51.09)

.18%

50.15

.49%

50.14

4 65

54.93

37 .

510.30

123.

531.91

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [ 13 ] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]