Финансы

Рис.2:

Распределение прибыли для данных закрытия месяца индекса Standard & Poors 500 (Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 24, тест по периоду с 1944 по 1986 год)

8 10 12 14 16 18 20

Количество периодов

22 24

тм тм тм шм тм

S8.N 21,И

-48.N

Рис.3:

Распределение прибыли для модели скорости изменения волатильности (отношения максимальных и минимальных цен). Длина индикатора изменяется от 1 до 100 недель, тест по периоду с 1977 по 1986 год

188,88

ИМ iM ИМ -«.88

Количество периодов

Рис.4:

Таблица прибылей для модели простого скользящего среднего по данным

закрытия месяца индекса Standard & Poors 500.

(Длина простого скользящего среднего изменяется от 1 до 24,

тест по периоду с 1944 по 1986 год)

													Макс.		Мин, П/У

Испы-	Полный	Короткий	Длинный		Макс,		Мин,			Лучшая	Худшая		открытой		открытой
тания	капитал	капитал	капитал		капитал		капитал			сделка	сделка		позиции		позиции
															0.00
		-82,	146,		143,					45.70					0.00
	-23.	-126,	102,				-42.			46.30					-4.20
	-33,	-131					-36.			46.30					-4.34
		-70,								46.30					-4.20
	111.	-58,								46.30		. 61			-4.20
	160.	-33,								44.04					-4.20
	168.	-30,	198,		204,					43.90		. 66			-4.20
	157,					. 61				43.90				. 11	-4.20
	179,									43.90					-4.20
	215,									64. 64					-4.20
	229,									37.55					-4.20
	207.									37.55		. 62			-3.56
	218,									37.55		. 62			-3.36
	213,									3755		. 62			-3.36
	211,								13 5	36.64		. 62			-3.56
	223,					. 61				30.13					-3.56
										19.93					-3 .56
	185,							, 60		19.93		. 13			-3.56
	157,									19.67					-3.47
	149,									19.96					-3.47
										19. 56					-5.71
										19.56					-5.71
				. 62						19.56					-5.71

Испытание Полный капитал Короткий капитал Длинный капитал Макс, капитал Мин. капитал П/У

Лучшая сделка Худшая сделка Макс. П/У для открытой позиции Мин. П/У для открытой позиции

длина индикатора

полное число приобретенных или потерянных пунктов

число приобретенных или потерянных пунктов на коротких позициях

число приобретенных или потерянных пунктов на длинных позициях

максимальное значение капитала, отмеченное за период теста

минимальное значение капитала, отмеченное за период теста

полное число приобретенных или потерянных пунктов во всех позициях,

закрытых к окончанию периода теста

максимальное число пунктов, приобретенных в одной закрытой сделке максимальное число пунктов, потерянных в одной закрытой сделке наибольшая прибыль в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

наибольший убыток в позиции, остающейся открытой на момент окончания теста

Рис.5:

Индекс Standard & Poors (S&P) 500 и его простое скользящее среднее длиной 12 месяцев по данным закрытий месяца с 1944 по 1986

252,93 Us 18i:53

138.29

93,51

i?,ll

4t,l?

34.57

24,81

17.81

12.71

44 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86

Рис. 6:

Полный капитал для стратегии простого скользящего среднего длиной 12 месяцев на данных закрытий месяца индекса Standard & Poors (S&P) 500 с 1944 no 1986

348,88

2(8,88 228.88 188,88 148.88 188.88 М,88 28,88 •28.88

44 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86