Рис. N-4:
Свободные резервы (сплошная линия) и простое скользящее среднее длиной 19 месяцев (прерывистая линия)
ll 1.28в Ш
-1.288 •1.188
-г,т
•3.8N
-з.мв
Ч.288
1.......1.......1.......1"
46 50 54 58 62 6в 70 74 78 82 86
Рис. N-5:
Разность между величиной свободных резервов и ее простым скользящим средним длиной 19 месяцев
46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86
Рис. N-6:
Полный капитал для правила пересечения графика свободных резервов и простого скользящего среднего длиной 19 месяцев
46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86
Рис. N-7:
Результаты тестов правила пересечения графика свободных резервов и простого скользящего среднего длиной 19 месяцев по данным месячных цен закрытия индекса Standard & Poors 500 с 1944 по 1986
Виды операций
Результаты на одну сделку
Длинные Короткие Итог
Результаты на одну сделку
Лучшая сделка | (Максимум П/У в закрытой сделке) | 51.51 | 20.08 | 51.51 |
| • • Дата | 851130 | 741031 | 851130 |
Худшая сделка | (Минимум П/У в закрытой сделке) | -4 . 97 | -18.05 | -18.05 |
| .. Дата | 700531 | 800131 | 800131 |
Максимум П/У, достигнутый в открытой позиции | 56.23 | 30.44 | 56.23 |
| • Дата | 830630 | 740930 | 830630 |
Минимум П/У, достигнутый в открытой позиции | -6. 61 | -19.01 | -19.01 |
| Дата | 810930 | 681130 | 681130 |
Результаты за весь певиод теста | Результаты за весь пеоиол теста |
Макс. П/У (Максимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | 301.09 | 310.04 | 310.04 |
| Дата | 860831 | 861031 | 861031 |
Мин. П/У (Минимум П/У по всем закрытым позициям за период теста) | -15.45 | -16.22 | -16.22 |
| • • Дата | 570331 | 530630 | 530630 |
Макс, капитал | (Максимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | 315.28 | 322.70 | 322.70 |
| • • Дата | 861130 | 860930 | 860930 |
Мин. капитал | (Минимум П/У по всем закрытым и открытым позициям) | -17.04 | -19.25 | -19.25 |
| • Дата | 530831 | 570731 | 570731 |
Статистика | | | Статистика | |
Периоды | (Количество периодов в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
Сделки | (Количество сделок в каждой позиции и во всем тесте) | | | |
# Прибыльных | (Количество прибыльных сделок . .) | | | |
# Убыточных | (Количество убыточных сделок..) | | | |
% Прибыльных | (Доля прибыльных сделок от общего количества сделок) | 62.7 9 | 41.86 | 52.33 |
% Убыточных | (Доля убыточных сделок от общего количества сделок) | 37.21 | 58.14 | 47.67 |
Результаты | | | Результаты | |
Комиссия | (Полная комиссия, взятая с закрытых сделок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Проскальзывание (Полное проскальзывание по закрытым сделкам) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полное П/У(Полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям) | 268.37 | 41. 67 | 310.04 |
Открытое П/У | (П/У по позициям, оставшимся открытыми в конце теста) | -1.81 | 0.00 | -1.81 |
П/У (Чистое П/У: Полное П/У за вычетом Комиссии и Проскальзывания) | 268.37 | 41.67 | 310.04 |
Капитал (Чистое П/У плюс Открытое П/У на момент окончания теста) | 266.56 | 41.67 | 308.23 |
Данные приведены в трех колонках: результаты длинных и коротких позиций и полный итог В колонке "Длинные" приводятся результаты только для длинных позиций. В колонке "Короткие" приводятся результаты только для коротких позиций. В колонке "Итог" для "Результатов на одну сделку" и "Результатов за весь период теста" приводятся минимумы или максимумы из значений колонок "Длинные" и "Короткие". Для разделов "Статистика" и "Результаты" приеодятся объединенные результаты длинных и коротких позиций.
Навигация
