n 7:

Стратегия пересечения с ЭСС длиной 120 дней

о п> п

:а В

I ф I

о-I о ф

Общая чистая прибыль508772,91

Прибыль или убыток (%)508772,91

Размер начальной инвестиции100

Текущая позицияShort

Прибыль стратегии «купи и держи»20105,4

Прибыль/убытки стратегии20105,4 «купи и держи» (%)

Количество закрытых сделок1102

Средняя прибыль в сделке439,31

Количество длинных позиций551

Количество прибыльных длинных позиций141

Количество прибыльных сделок240

Суммарный результат всех1482363,63 прибыльных сделок

Средний выигрыш6176,52

Максимальный выигрыш167218,81

Средняя длительность прибыльной сделки95,11

Самая длительная прибыльная сделка500

Максимальное количество последовательных4 прибыльных сделок

Общее количество дней (других временных121

интервалов) вне рынка

Самый длительный период времени вне рынка121

Максимальное падение капитала-20,12

по закрытым позициям

Максимальное падение капитала-20,12

при открытой позиции (МПКО)

Максимальное падение капитала-41004,06

в одной открытой сделке

Переоценка открытой позиции24650,96

Прибыль/убыток (в % годовых)5020,47

Полученный процентный доходО

Дата открытия позиции9.03.01

Количество дней в тесте36989

Прибыль/убытки стратегии198,4 «купи и держи» (в % годовых)

Уплаченная комиссияО

Отношение средней прибыли5,33

к среднему убытку

Количество коротких позиций551

Количество прибыльных коротких позиций99

Количество убыточных сделок862 Суммарный результат всех -998241,63 убыточных сделок

Средний убыток -1158,05 Максимальный убыток -41004,06

Средняя длительность убыточной сделки6,82

Самая длительная убыточная сделка68

Максимальное количество последо-28 вательных убыточных сделок

Средняя длительность периодов времени,121 проведенных вне рынка

Индекс прибыль/убыток33,76

Индекс вознаграждение/риск100

Индекс «купи и держи»2553,14

Чистая при6ыль/«купи и держи» (%)2430,53

Чистая при6ыль/«купи и держи»2430,48

(в % годовых)

Количество дней на сделку33,57

Доля выигрышей в длинных позициях (%)25,59

Доля выигрышей в коротких позициях (%)17,97

Доля прибыльных сделок (%)21,78

Маржа чистой прибыли (%)19,52

Вычисляется следующим образом:

(результат всех прибыльных сделок -

{результат всех убыточных сделок]) :

(результат всех прибыльных сделок +

]результат всех убыточных сделок])

Маржа средней прибыли (%)68,42

%Чистая при6ыль/(выигрыш + убыток)60,62

(Выигрыш - у6ыток)/у6ыток (%)1294,57

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)635,29

(Выигрыш - у6ыток)/у6ыток (%)-85,71

УоЧистая прибыль/МПКО2528692,40

(Чистая прибыль - NtHKO)/100,00

чистая прибыль

%МПКО/чистая прибыль0,00

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock® Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные-100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.

-л cr

(В X

s.

(T) 5

I За

Si о тз