назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]


86

Теория Доу в восьми ценовых каналах (продолжение)

Номер

Позиция

Дата

Дата

При6ыль&

сделки

открытия

закрытия

убыток

Вне рынка

11.10.34

24.10.34

Длинная

24.10.34

6.02.35

153,3

3,07

Короткая

6.02.35

12.04.35

-139,73

6,94

Вне рынка

12.04.35

25.04.35

Длинная

25.04.35

27.08.37

1883,13

1,76

Короткая

27.08.37

9.05.38

1625,29

1,97

Длинная

9.05.38

13.05.40

1019,09

11,69

Короткая

13.05.40

16.07.40

812,47

Длинная

16.07.40

12.11.41

-531,39

7,82

Короткая

12.11.41

2.07.42

810,24

1,86

Длинная

2.07.42

5.11.43

2692

Короткая

5.11.43

4.01.44

-142,49

1,68

Длинная

4.01.44

23.07.46

4804,49

2,93

Короткая

23.07.46

2.11.46

1877,28

Длинная

2.11.46

14.04.47

-610,27

8,98

Короткая

14.04.47

19.06.47

-987,51

9,45

Вне рынка

19.06.47

20.06.47

Длинная

20.06.47

10.11.48

-275,66

11,05

Короткая

10.11.48

7.01.49

-729,18

7,83

Вне рынка

7.01.49

4.02.49

Короткая

4.02.49

30.03.49

-45,95

0,53

Длинная

30.03.49

31.05.49

-869,65

10,09

Короткая

31.05.49

19.07.49

-599,02

6,95

Вне рынка

19.07.49

26.07.49

Длинная

26.07.49

26.08.53

7110,11

0,45

Короткая

26.08.53

19.10.53

-536,37

Вне рынка

19.10.53

29.10.53

Длинная

29.10.53

28.09.56

14749,36

2,43

Короткая

28.09.56

28.03.57

17,79

24,22

Вне рынка

28.03.57

9.04.57

Длинная

9.04.57

23.08.57

-505,43

6,92

Короткая

23.08.57

24.01.58

1831,8

10,39

Длинная

24.01.58

8.09.59

15586,65

13,77

Короткая

8.09.59

5.01.60

-3472,36

42,78

Длинная

5.01.60

4.03.60

-5376,04

75,68

Короткая

4.03.60

8.06.60

-2881,24

40,56

Длинная

8.06.60

21.07.60

-2096,57

33,72

Короткая

21.07.60

10.11.60

287,25

24,93

Вне рынка

10.11.60

4.01.61

Длинная

4.01.61

26.04.62

3554,47

Короткая

26.04.62

2.11.62

4605,45

Длинная

2.11.62

27.05.65

23884,76

Короткая

27.05.65

30.07.65

2436,15

4,82

Длинная

30.07.65

26.07.66

-2451,73

29,57



Теория Доу в восьми ценовых каналах {продолжение)

Номер

Позиция

Дата

Дата

При6ыль&

сделки

открытия

закрытия

убыток

Короткая

26.07.66

16.11.66

2595,17

4,06

Длинная

16.11.66

8.02.68

2628

35.18

Короткая

8.02.68

8.04.68

-3042,94

34,1

Длинная

8.04.68

2.06.69

4014,79

14,77

Короткая

2.06.69

24.10.69

5839,77

Длинная

24.10.69

21.11.69

-3752,56

39 13

Короткая

21.11.69

24.08.70

6094,44

Длинная

24.08.70

12.09.72

20873,59

12,11

Короткая

12.09.72

1.11.72

-2518,8

22,5

Вне рынка

1.11.72

13.11.72

Длинная

13.11.72

29.01.73

-63,25

0,61

Короткая

29.01.73

19.09.73

8926,77

2,56

Длинная

19.09.73

17.05.74

-11285,87

122,06

Короткая

17.05.74

14.10.74

17920,78

40,83

Длинная

14.10.74

11.08.77

35997,58

95,9

Короткая

11.08.77

14.04.78

14527,53

Длинная

14.04.78

27.08.81

20017,05

Короткая

27.08.81

30.10.81

7783,11

3,14

Длинная

30.10.81

4.03.82

-10409,36

Короткая

4.03.82

8.04.82

-8186,39

35,39

Вне рынка

8.04.82

26.04.82

Длинная

26.04.82

8.06.82

-13072.48

63,35

Короткая

8.06.82

20.08.82

-13838,05

67,06

Длинная

20.08.82

8.02.84

50087,77

Короткая

8.02.84

1.08.84

3785,25

30,26

Длинная

1.08.84

19.10.87

109461,14

Короткая

19.10.87

5.01.88

-53044,61

292,76

Длинная

5.01.88

15.01.90

82263,52

152,36

Короткая

15.01.90

19.03.90

-11124,56

86,26

Длинная

19.03.90

6.08.90

-4749,81

110,58

Короткая

6.08.90

5.12.90

12807.31

42,57

Длинная

5.12.90

21.08.92

84134,44

140,1

Короткая

21.08.92

23.10.92

6072,56

122,12

Длинная

23.10.92

4.10.94

79818,88

14,32

Короткая

4.10.94

6.01.95

-8914,06

134,91

Длинная

6.01.95

4.08.98

600036,56

35.33

Короткая

4.08.98

2.11.98

-28423,25

266,47

Длинная

2.11.98

16.09.99

250569,88

30,12

Короткая

16.09.99

12.11.99

-3922,5

123,4

Длинная

12.11.99

28.01.00

-3727.63

57,2

Короткая

28.01.00

23.03.00

-46719,38

397,7

Open/Long

23.03.00

16.02.01

-36561,88

1468,22

Сумма

1233454,4

4892,22



Построение стратегии, основанной на пересечении одной экспоненциальной скользящей средней с обоими индексами Доу-Джонса

Гипотеза четвертая: построение ценового канала и анализ его пробоев - техника, позволяющая определять движение индекса внутри горизонтальных рамок; напомним, однако, что рынок нередко движется вверх или вниз в наклонном направлении. В этом случае использование наклонных линий сделает процесс подачи торговых сигналов более продуктивным. Экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС) - наклонная линия, задача которой, применительно к обоим индексам, сводится к подтверждению тренда либо к подаче сигнала о его перемене.

Исследование исторических данных показывает, что стратегия на основе анализа ЭСС является эффективным инструментом при работе как на длинных, так и на коротких временных горизонтах, однако особенно удачных результатов удается добиться на коротких временных горизонтах. Все диапазоны длиной 100 дней и меньше показали результаты, лучшие, нежели стратегия «купи и держи». Для трейдеров с низкими расходами на проведение трансакций наиболее оптимальной была бы ЭСС длиной около трех дней. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год - с 1900 по 2000 годы - данных о дневных ценах закрытия промышленного и транспортного индексов Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия поднимается выше 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также поднимается выше 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия опускается ниже 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также опускается ниже 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия опускается ниже 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также опускается ниже 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]