|
назад Оглавление вперед
[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]
86 Теория Доу в восьми ценовых каналах (продолжение) Номер | Позиция | Дата | Дата | При6ыль& | | сделки | | открытия | закрытия | убыток | | | Вне рынка | 11.10.34 | 24.10.34 | | | | Длинная | 24.10.34 | 6.02.35 | 153,3 | 3,07 | | Короткая | 6.02.35 | 12.04.35 | -139,73 | 6,94 | | Вне рынка | 12.04.35 | 25.04.35 | | | | Длинная | 25.04.35 | 27.08.37 | 1883,13 | 1,76 | | Короткая | 27.08.37 | 9.05.38 | 1625,29 | 1,97 | | Длинная | 9.05.38 | 13.05.40 | 1019,09 | 11,69 | | Короткая | 13.05.40 | 16.07.40 | 812,47 | | | Длинная | 16.07.40 | 12.11.41 | -531,39 | 7,82 | | Короткая | 12.11.41 | 2.07.42 | 810,24 | 1,86 | | Длинная | 2.07.42 | 5.11.43 | 2692 | | | Короткая | 5.11.43 | 4.01.44 | -142,49 | 1,68 | | Длинная | 4.01.44 | 23.07.46 | 4804,49 | 2,93 | | Короткая | 23.07.46 | 2.11.46 | 1877,28 | | | Длинная | 2.11.46 | 14.04.47 | -610,27 | 8,98 | | Короткая | 14.04.47 | 19.06.47 | -987,51 | 9,45 | | Вне рынка | 19.06.47 | 20.06.47 | | | | Длинная | 20.06.47 | 10.11.48 | -275,66 | 11,05 | | Короткая | 10.11.48 | 7.01.49 | -729,18 | 7,83 | | Вне рынка | 7.01.49 | 4.02.49 | | | | Короткая | 4.02.49 | 30.03.49 | -45,95 | 0,53 | | Длинная | 30.03.49 | 31.05.49 | -869,65 | 10,09 | | Короткая | 31.05.49 | 19.07.49 | -599,02 | 6,95 | | Вне рынка | 19.07.49 | 26.07.49 | | | | Длинная | 26.07.49 | 26.08.53 | 7110,11 | 0,45 | | Короткая | 26.08.53 | 19.10.53 | -536,37 | | | Вне рынка | 19.10.53 | 29.10.53 | | | | Длинная | 29.10.53 | 28.09.56 | 14749,36 | 2,43 | | Короткая | 28.09.56 | 28.03.57 | 17,79 | 24,22 | | Вне рынка | 28.03.57 | 9.04.57 | | | | Длинная | 9.04.57 | 23.08.57 | -505,43 | 6,92 | | Короткая | 23.08.57 | 24.01.58 | 1831,8 | 10,39 | | Длинная | 24.01.58 | 8.09.59 | 15586,65 | 13,77 | | Короткая | 8.09.59 | 5.01.60 | -3472,36 | 42,78 | | Длинная | 5.01.60 | 4.03.60 | -5376,04 | 75,68 | | Короткая | 4.03.60 | 8.06.60 | -2881,24 | 40,56 | | Длинная | 8.06.60 | 21.07.60 | -2096,57 | 33,72 | | Короткая | 21.07.60 | 10.11.60 | 287,25 | 24,93 | | Вне рынка | 10.11.60 | 4.01.61 | | | | Длинная | 4.01.61 | 26.04.62 | 3554,47 | | | Короткая | 26.04.62 | 2.11.62 | 4605,45 | | | Длинная | 2.11.62 | 27.05.65 | 23884,76 | | | Короткая | 27.05.65 | 30.07.65 | 2436,15 | 4,82 | | Длинная | 30.07.65 | 26.07.66 | -2451,73 | 29,57 |
Теория Доу в восьми ценовых каналах {продолжение) Номер | Позиция | Дата | Дата | При6ыль& | | сделки | | открытия | закрытия | убыток | | | Короткая | 26.07.66 | 16.11.66 | 2595,17 | 4,06 | | Длинная | 16.11.66 | 8.02.68 | 2628 | 35.18 | | Короткая | 8.02.68 | 8.04.68 | -3042,94 | 34,1 | | Длинная | 8.04.68 | 2.06.69 | 4014,79 | 14,77 | | Короткая | 2.06.69 | 24.10.69 | 5839,77 | | | Длинная | 24.10.69 | 21.11.69 | -3752,56 | 39 13 | | Короткая | 21.11.69 | 24.08.70 | 6094,44 | | | Длинная | 24.08.70 | 12.09.72 | 20873,59 | 12,11 | | Короткая | 12.09.72 | 1.11.72 | -2518,8 | 22,5 | | Вне рынка | 1.11.72 | 13.11.72 | | | | Длинная | 13.11.72 | 29.01.73 | -63,25 | 0,61 | | Короткая | 29.01.73 | 19.09.73 | 8926,77 | 2,56 | | Длинная | 19.09.73 | 17.05.74 | -11285,87 | 122,06 | | Короткая | 17.05.74 | 14.10.74 | 17920,78 | 40,83 | | Длинная | 14.10.74 | 11.08.77 | 35997,58 | 95,9 | | Короткая | 11.08.77 | 14.04.78 | 14527,53 | | | Длинная | 14.04.78 | 27.08.81 | 20017,05 | | | Короткая | 27.08.81 | 30.10.81 | 7783,11 | 3,14 | | Длинная | 30.10.81 | 4.03.82 | -10409,36 | | | Короткая | 4.03.82 | 8.04.82 | -8186,39 | 35,39 | | Вне рынка | 8.04.82 | 26.04.82 | | | | Длинная | 26.04.82 | 8.06.82 | -13072.48 | 63,35 | | Короткая | 8.06.82 | 20.08.82 | -13838,05 | 67,06 | | Длинная | 20.08.82 | 8.02.84 | 50087,77 | | | Короткая | 8.02.84 | 1.08.84 | 3785,25 | 30,26 | | Длинная | 1.08.84 | 19.10.87 | 109461,14 | | | Короткая | 19.10.87 | 5.01.88 | -53044,61 | 292,76 | | Длинная | 5.01.88 | 15.01.90 | 82263,52 | 152,36 | | Короткая | 15.01.90 | 19.03.90 | -11124,56 | 86,26 | | Длинная | 19.03.90 | 6.08.90 | -4749,81 | 110,58 | | Короткая | 6.08.90 | 5.12.90 | 12807.31 | 42,57 | | Длинная | 5.12.90 | 21.08.92 | 84134,44 | 140,1 | | Короткая | 21.08.92 | 23.10.92 | 6072,56 | 122,12 | | Длинная | 23.10.92 | 4.10.94 | 79818,88 | 14,32 | | Короткая | 4.10.94 | 6.01.95 | -8914,06 | 134,91 | | Длинная | 6.01.95 | 4.08.98 | 600036,56 | 35.33 | | Короткая | 4.08.98 | 2.11.98 | -28423,25 | 266,47 | | Длинная | 2.11.98 | 16.09.99 | 250569,88 | 30,12 | | Короткая | 16.09.99 | 12.11.99 | -3922,5 | 123,4 | | Длинная | 12.11.99 | 28.01.00 | -3727.63 | 57,2 | | Короткая | 28.01.00 | 23.03.00 | -46719,38 | 397,7 | | Open/Long | 23.03.00 | 16.02.01 | -36561,88 | 1468,22 | | Сумма | | | 1233454,4 | 4892,22 |
Построение стратегии, основанной на пересечении одной экспоненциальной скользящей средней с обоими индексами Доу-Джонса Гипотеза четвертая: построение ценового канала и анализ его пробоев - техника, позволяющая определять движение индекса внутри горизонтальных рамок; напомним, однако, что рынок нередко движется вверх или вниз в наклонном направлении. В этом случае использование наклонных линий сделает процесс подачи торговых сигналов более продуктивным. Экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС) - наклонная линия, задача которой, применительно к обоим индексам, сводится к подтверждению тренда либо к подаче сигнала о его перемене. Исследование исторических данных показывает, что стратегия на основе анализа ЭСС является эффективным инструментом при работе как на длинных, так и на коротких временных горизонтах, однако особенно удачных результатов удается добиться на коротких временных горизонтах. Все диапазоны длиной 100 дней и меньше показали результаты, лучшие, нежели стратегия «купи и держи». Для трейдеров с низкими расходами на проведение трансакций наиболее оптимальной была бы ЭСС длиной около трех дней. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год - с 1900 по 2000 годы - данных о дневных ценах закрытия промышленного и транспортного индексов Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат. Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия поднимается выше 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также поднимается выше 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия опускается ниже 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также опускается ниже 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день. Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия опускается ниже 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также опускается ниже 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.
[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]
|
|
|
|