Финансы

DayOfMonthO = opt2+2 OR DayOfMonth() = opt2+3

OPTl Текущее значение: 26 OPT2 Текущее значение: 6

Построение стратегии, основанной на анализе влияний дней месяца и месяцев года

Более сложная стратегия, учитывающая одновременно и особенности дней месяца, и характер месяцев года, исключая всякую субъективность, не требуя применения сложных методов технического анализа и не предполагая проведения собственных исследований, дает лучший, нежели предыдущая стратегия, результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, 27 октября каждого года или на следующей торговой сессии, если 27 октября рынок закрыт.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса 5 сентября каждого года или на следующей торговой сессии, если 5 сентября рьшок закрыт.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса 5 сентября каждого года или на следующей торговой сессии, если 5 сентября рьшок закрыт.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса 27 октября каждого года или на следующей торговой сессии, если 27 октября рьшок закрыт.

(при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 650,85% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции, не включенные в стратегию, были убыточными в течение всех 100 лет, в особенности начиная с 1974 года. Верными оказались 61,63% всех 1 204 сигналов. Заметим, что результаты стратегии выглядят более впечатляющими, если при ее использовании учитывается также влияние месяца (см. Индикатор влияния месяцев года).

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: DayOfMontli() = optl OR

DayOfMontli() = optl+1 OR DayOfMonthO = optl+2 OR DayOfMonthQ = optl+3

Закрыть длинную позицию: DayOfMontli() = opt2 OR

DayOfMontli() = opt2+l OR

OPTl Текущее значение: 10 0PT2 Текущее значение: 27 ОРТЗ Текущее значение: 9 0РТ4 Текущее значение: 5

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию как на длинных, так и на коротких позициях, может получить $644 466,56 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 3 013,58% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Около 61,81% всех 199 сигналов обусловили выигрышные сделки. Даже короткие позиции, включенные в стратегию, приносили прибыль на мощном «бычьем» рынке, начавшемся в 1982 году.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

(MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+0)) OR (MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+l)) OR (MonthQ = optl AND DayOfMonth() = (opt2+2)) OR (MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+3)) OR (MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+4))

Закрыть длинную позицию:

(MonthO = opt3 AND DayOfMonthO = (opt4+0)) OR (MonthO = opt3 AND DayOfMonthO = (opt4+l)) OR (MonthO = opt3 AND DayOfMonthO = (opt4+2)) OR (MonthO = opt3 AND DayOfMonthO = (opt4+3)) OR (MonthO = opt3 AND DayOfMonthO = (opt4+4))

Открыть короткую позицию:

Закрыть короткую позицию:

(MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+0)) OR (Month() = optl AND DayOfMonthO = (opt2+l)) OR (MonthO = optl AND DayOfMonth() = (opt2+2)) OR (MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+3)) OR (MonthO = optl AND DayOfMonthO = (opt2+4))

н cr

X X X

?! о о

TJ Z