назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [ 56 ] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]


56

loooooi

SOOOOr

1500(H lOOOtH

5000

Commodity Cham

Zsro CCI

Ийдекс товарного с ратегия следования за трендом К; рмулятивная лин 1я капитала для П >лулогарифииче1:кая шкала

е1 Index Crossing О Equity (1,238,498)

канала: пересечение с нулевой Л1нией

/ЛИНН1ЙХ и коротких ПОЗИ14ИЙ

100000 г 50000

Прои1йшленн1>й индекс Доу-Д):онса Дневная iena закрытия Полулогарифм ическая шкала

19ео

19S0

1960

1970

1980

11990



общая чистая прибыль Прибыль или убыток (%)

1238397,9

Переоценка открытой позиции

4307,73

Чистая прибыль/«купи и держи» (%)

26967,33

1238397,9

Прибыль/убыток (в % годовых)

17202,59

Чистая прибыль/«купи и держи»

26969,38

(в % годовых)

Размер начальной инвестиции

Полученный процентный доход

Текущая позиция

Short

Дата открытия позиции

7.09.00

Прибыль стратегии «купи и держи»

4575,25

Количество дней в тесте

26276

Количество дней на сделку

3,61

Прибыль/убытки стратегии

4575,25

Прибыль/убытки стратегии

63,55

«купи и держи» (%)

«купи и держи» (в % годовых)

Количество закрьпых сделок

7286

Уплаченная комиссия

Средняя прибыль в сделке

169,38

Отношение средней прибыли к среднему убытку

1,78

Количество длинных позиций

3643

Количество коротких позиций

3643

Доля выигрышей в длинных позициях (%)

46,83

Количество прибыльных длинных позиций

1706

Количество прибыльных коротких позиций

1405

Доля выигрышей в коротких позициях (%)

38,57

Количество прибыльных сделок

3111

Количество убыточных сделок

4175

Доля прибыльных сделок (%) Маржа чистой прибыли (%)

42,70

Суммарный результат всех

4973692

Суммарный результат всех

-3739598

14,16

прибыльных сделок

убыточных сделок

Вычисляется следующим образом:

(результат всех прибыльных сделак -{результат всех убыточных сделок]} : (результат всех прибыльных сделак +

[результат всех убыточных сделок]} Маржа средней прибыли {%)

Средний выигрыш

1598,74

Средний убыток

-895,71

28,18

Максимальный выигрыш

105713,25

Максимальный убыток

-35504,13

%Чистая прибыль/(выигрыш -Ь убыток)

49,72

Средняя длительность прибыльной сделки

4,71

Средняя длительность убыточной сделки

2,56

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

83,98

Самая длительная прибыльная сделка

Самая длительная убыточная сделка

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

125,00

Максимальное количество последовательных

Максимальное количество последо-

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

-23,08

прибыльных сделок

вательных убыточных сделок

общее количество дней (других временных

Средняя длительность периодов времени.

интервалов) вне рынка

проведенных вне рынка

Самый длительный период времени вне рынка

Максимальное падение капитала

-54,03

Индекс прибыль/убыток

24,88

%Чистая прибыль/МПКО

2292056,04

по закрытым позициям

Максимальное падение капитала

-54,03

Индекс вознаграждение/риск

(Чистая прибыль - МПКО)/

100,00

при открытой позиции (МПКО)

чистая прибыль

Максимальное падение капитала

-35504,13

Индекс «купи и держи»

27061,48

%МПК0/чистая прибыль

0,00

в одной открытой сделке

ш I ш

л> о л>

X (В X 5 (В

§

в отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock* Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сдело/г соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примера размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоранных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.



ИНДЕКС ВЫБОРА ТОВАРА

Индекс выбора товара (CSI) был разработан для того, чтобы определять, какой фьючерсный контракт скорее всего продемонстрирует наибольшее движение на каждый инвестированный доллар. Индикатор был представлен Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его вышедшей в 1978 году книге «Новые концепции технических торговых систем» (McLeansville, NC: Trend Research). Индекс выбора товара - это своеобразная вариация индекса направленного движения Уайлдера (DMI).

Индекс выбора товара - это мощность индекса среднего направленного движения (ADXR), умноженная, во-первых, на сглаженный истинный интервал (STR) и, во-вторых, на постоянную, представляющую потенциал денежного движения для каждого фьючерсного контракта (К). Таким образом:

CSI = ADXR * STR * К.

Вычисление индекса выбора товара начинается с определения направленного движения (DM), то есть наибольшей части ценового интервала текущего периода, лежащей вне границ ценового интервала предыдущего периода, а именно:

PDM = Н - Hp, MDM = Lp - L,

где:

PDM - положительное DM, или плюс DM; MDM - отрицательное DM, или минус DM; Н - максимальная цена текущего периода; Hp - максимальная цена предыдущего периода; Lp - минимальная цена предыдущего периода; L - минимальная цена текущего периода.

в стратегии, оказывались убыточными начиная с августа 1982 года, однако в целом за 72 года принесли прибыль. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 3,61 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:CCI(optl) > 100

Закрыть длинную позицию:CCI(optl) < 100

Открыть короткую позицию:CCI(optl) < -100

Закрыть короткую позицию:CCI(optl) > -100

OPTl Текущее значение: 2

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [ 56 ] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]