Финансы

н о-

л> о

т: В) н О TJ о-

Aroon

Общая чистая прибыль	7132,3	Переоценка открытой позиции		Чистая прибыль/«купи и держи» (%)	55,89
Прибыль или убыток (%)	7132,3	Прибыль/убыток (в % годовых)	99,07	Чистая прибыль/«купи и держи»	55,89
		Полученный процентный доход		(в % годовых)
Размер начальной инвестиции		Полученный процентный доход
Текущая позиция		Дата открытия позиции	8.09.00
Прибыль стратегии «купи и держи»	4575,25	Количество дней в тесте	26276	Количество дней на сделку	10,30
Прибыль/убытки стратегии	4575,25	Прибыль/убытки стратегии	63,55	Количество дней на сделку	10,30
«купи и держи» (%)		«купи и держи» (в % годовых)
Количество закрытых сделок	2550	Уплаченная комиссия
Средняя прибыль в сделке		Отношение средней прибыли к среднему убытку
Количество длинных позиций	2550	Количество коротких позиций		Доля выигрышей в длинных позициях (%)	44,12
Количество прибыльных длинных позиций	1125	Количество прибыльных коротких позиций		Доля выигрышей в коротких позициях (%)	#DIV/0!
Количество прибыльных сделок	1125	Количество убыточных сделок	1425	Доля прибыльных сделок (%) Маржа чистой прибыли (%)	44,12
Суммарный результат всех	28115,33	Суммарный результат всех	-20983,02	Доля прибыльных сделок (%) Маржа чистой прибыли (%)	14,53
прибыльных сделок		убыточных сделок		Вычисляется следующим образом: (результат всех прибыльных сделок - {результат всех убыточных сделок]) : (результат всех прибыльных сделок + {результат всех убыточных сделок{)
Средний выигрыш	24,99	Средний убыток	-14,72	Маржа средней прибыли (%)	25,86
Максимальный выигрыш	529,28	Максимальный убыток	-350,01	%Чистая прибыль/(выигрыш + убыток)	20,39
Средняя длительность прибыльной сделки	6,75	Средняя длительность убыточной сделки	3,33	(Выигрыш - убыток)/убыток (%)	102,70
Самая длительная прибыльная сделка		Самая длительная убыточная сделка		(Выигрыш - убыток)/убыток (%)	75,00
Максимальное количество последовательных		Максимальное количество последо-		(Выигрыш - убыток)/убыток (%)	-25,00
прибыльных сделок		вательных убыточных сделок
общее количество дней (других временных	10826	Средняя длительность периодов времени.	4,24
интервалов) вне рынка		проведенных вне рынка
Самый длительный период времени вне рынка
Максимальное падение капитала	-47,28	Индекс прибыль/убыток	25,37	УоЧистая прибыль/МПКО	15085,24
по закрытым позициям
Максимальное падение капитала	-47,28	Индекс вознаграждение/риск	99,34	(Чистая прибыль - МПКО)/	99,34
при открытой позиции (МПКО)				чистая прибыль
Максимальное падение капитала	-350,01	Индекс «купи и держи»	55,89	%МПК0/чистая прибыль	-0,66
в одной открытой сделке

Г) 5 Ь

:» н О

в отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock® Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая лкэбые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение/риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.

(D X

a> n

I la

lU H