Финансы

6-месячное скользящее среднее месячных цен закрытия сводного индекса NYSE


строка	дата конца месяца	цена закрытия	умножить	веса	равно	произведения	скользящая сумма произведений	сумма произведений/сумма весов
	28.02.74	51,56				51,56
	29.03.74	50,21				100,42
	30.04.74	47,93				143,79
	31.05.74	45,92				183,68
	28.06.74	44,90				224,50
	31.07.74	41,55				249,30	953,25	45,39
	30.08.74	37,70				37,70	939,39	42,73
	30.09.74	33,45				66,90	905,87	39,52
	31.10.74	38,97				116,91	878,99	38,68
	29.11.74	37,13				148,52	843,83	37,74
	31.12.74	36,13				180,65	799,98	36,93
	31.01.75	40,91				245,46	796,14	37,91
	28.02.75	43,07				43,07	801,51	39,54
	31.03.75	44,21				88,42	823,03	41,23
	30.04.75	46,19				138,57	844,69	42,98
	30.05.75	48,46				193,84	890,01	45,03
	30.06.75	50,85				254,25	963,61	47,23
	31.07.75	47,52				285,12	1003,27	47,77
	29.08.75	46,29				46,29	1006,49	47,65
	30.09.75	44,49				88,98	1007,05	46,86
	31.10.75	47,05				141,15	1009,63	46,79
	28.11.75	48,24				192,96	1008,75	47,02
	31.12.75	47,64				238,20	992,70	47,09
	30.01.76	53,55				321,30	1028,88	48,99
	27.02.76	53,35				53,35	1035,94	50,56
	31.03.76	54,80				109,60	1056,56	52,20
	30.04.76	54,11				162,33	1077,74	53,15
	31.05.76	53,31				213,24	1098,02	53,54
	30.06.76	55,71				278,55	1138,37	54,38
	30.07.76	55,26				331,56	1148,63	54,70

Используя электронные таблицы Microsoft Excel для расчета 6-месячного скользящего среднего месячных цен закрытия сводного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи, при условии, что цены закрытия помещены в колонку В, вставьте следующую формулу в колонку Н:

= (В6 * 1 + В7 * 2 + В8 * 3 + В9 * 4 -ь В10 * 5 + В11 *6) : 21.

Построение стратегии на основе правила пересечения взвешенного скользящего среднего

Используя дневные цены закрытия промышленного индекса Доу-Джонса с января 1900 по март 2001, мы обнаружили, что следующие параметры на основе механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают значимый положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия выше вчерашнего значения 6-дневного взвешенного скользящего среднего цен закрытия.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия ниже вчерашнего значения 6-дневного взвешенного скользящего среднего цен закрытия.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия ниже вчерашнего значения 6-дневного взвешенного скользящего среднего цен закрытия.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия выше вчерашнего значения 6-дневного взвешенного скользящего среднего цен закрытия.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию пересечения цены и взвешенного скользящего среднего, мог бы получить $10 772 985 856 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 51 712 052,38% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались прибыльными и были включены в стратегию. Только 38,48% сделок были прибыльными, однако данная стратегия быстро ограничивает убытки и позволяет расти прибыли. Торговля была чрезвычайно активной - в среднем сделки заключались каждые 5,89 календарных дней.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:CLOSE > Ref(Mov(CLOSE,optl,W),-l)

Закрыть длинную позицию:CLOSE < Ref(Mov(CLOSE,optl,W),-l)

Открыть короткую позицию:CLOSE < Ref(Mov(CLOSE,optl,W),-l)

Закрыть короткую позицию:CLOSE > Ref(Mov(CLOSE,optl,W),-l)

н о-

(D X X X

X (D

О а Z а Z X т;