25-дневный индекс множественности: пересечение с полосами Боллинджера (324-дневная ЭСС, 2 стандартных отклонения)

х<

"ю сл i

Q. Ф X

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock" Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результот всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль /убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и -ЫОО, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.

акций помещено в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

((Mov(Abs(V),25,S))*25) > Ref(BBandTop(((Mov(Abs(V), 25,S))*25),optl,E,opt2),-l)

Закрыть длинную позицию:

((Mov(Abs(V),25,S))*25) < Ref(BBandBot(((Mov(Abs(V), 25,S))*25),optl,E,opt2),-l)

OPTl Текущее значение: 324 ОРТ2 Текущее значение: 2

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Пересечение двух скользящих средних - это комбинированный индикатор, использующий для генерации сигналов два скользящих средних разной длины. Сигналы к покупке/продаже подаются комбинацией более длинного (медленного) скользящего среднего и более короткого (быстрого) скользящего среднего. Покупать следует, когда быстрое скользящее среднее поднимется выше медленного. Продавать - когда быстрое скользящее среднее опустится ниже медленного. Длина периодов скользящих средних может меняться, производя огромное множество сочетаний. Одно из правил тестирования этого индикатора в системе MetaStock® выглядит следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Mov(CLOSE,optl,E) > Mov(CLOSE,optl*opt2,E) Закрыть длинную позицию:

Mov(CLOSE,optl,E) < Mov(CLOSE,optl*opt2,E) Открыть короткую позицию:

Mov(CLOSE,optl,E) < Mov(CLOSE,optl*opt2,E) Закрыть короткую позицию:

Mov(CLOSE,optl,E) > Mov(CLOSE,optl*opt2,E)

«ЧЕРЕПАШИЙ СУП»

Известный трейдер Ричард Деннис работал с группой необученных новичков, которых он именовал «своими черепашками». Одна из используемых ими стратегий состояла в совершении сделок в направлении пробоя цено-