TICK пересекает ЭСС длиной 11 дней

О 7ч

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock* Общая частая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным обрезом Суммарный результат всех убыточных сделак соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убьпков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - зто наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток - математическая функция, которая рессчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделак и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение/риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение закрытия TICK меньше значения предшествующего дня его собственного ЭСС длиной 11 дней, то есть когда тренд закрытия TICK падающий.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение закрытия TICK меньше значения предшествующего дня его собственного ЭСС длиной И дней, то есть когда тренд закрытия TICK падающий.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение закрытия TICK больше значения предшествующего дня его собственного ЭСС длиной 11 дней, то есть когда тренд закрытия TICK растущий.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $129 613,94 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 12 905,09% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Несмотря на высокую прибыльность, индикатор чаще подавал ложные сигналы, чем верные: число прибыльных сделок составило всего 49,19%. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 3,04 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, где текущее значение цены закрытия TICK плюс 10 ООО помещено в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:V > Ref(Mov(V,optl,E),-l)

Закрыть длинную позицию:V < Ref(Mov(V,optl,E),-l)

Открыть короткую позицию:V < Ref(Mov(V,optl,E),-l)

Закрыть короткую позицию:V > Ref(Mov(V,optl,E),-l)

OPTl Текущее значение: И

ШТРИХИ тиков ЦЕНЫ

Штрихи тиков - это штриховой график, где по вертикальной оси Y откладываются значения цены, а по горизонтальной оси X - интервалы, равные п тикам цены. Каждый штрих цены характеризуется количеством тиков п. Например, 10-тиковый график будет в текущем штрихе отображать диапазон цены, отмеченный в течение 10 последних сделок; 100-тиковый график будет в каждом штрихе отображать диапазон цены, отмеченный в течение 100 последних сделок.