назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [ 236 ] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]


236

Если наибольшая величина, полученная на этапе 1, это L - Ср, то:

R = (L - Ср) - 0,5(Н - С) + 0,25(Ср - Ор). Если наибольшая величина, найденная на этапе 1, это Н - L, то: К = (Н - L) + 0,25(Ср - Ор).

Напомним, что акции не имеют лимита дневного движения цены. Программа MetaStock® в качестве «параметра лимита движения цены» принимает максимальное значение, равное 30 ООО.

Индекс колебаний может быть изображен в виде осциллятора и интерпретирован с помощью разнообразных аналитических методов. Наиболее эффективным представляется интерпретация кумулятивного индекса колебаний (ASI), то есть кумулятивной суммы индекса колебаний (см. Кумулятивный индекс колебаний).

УРОВНИ ВОЗВРАТА ЦЕНОВЫХ ДВИЖЕНИЙ

Метод возврата ценовых движений предполагает вычисление разности между максимумом и минимумом любого существенного движения цены, умножение разности на один из традиционно используемых в техническом анализе множителей, а затем прибавление результата к минимуму или вычитание его из максимума. Полученные значения являются целями ценовых возвратов (или коррекций), а также уровнями сопротивления и поддержки.

В. Д. Ганн предложил делить ценовой диапазон на восемь долей: 0,125; 0,25; 0,375; 0,5; 0,625; 0,75; 0,875 и 1. Кроме того, Ганн умножает величину ценового движения и на целые числа: О, 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. Особое внимание, с точки зрения Ганна, следует обратить на числа, являющиеся квадратами целых чисел: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 и т. д. Кроме того, для проведения вычислений Ганн также использует диапазон от максимума цены до нуля. Ганн предлагает учитывать вне зависимости от прежних значений цены все значения, равные круглым числам.

Наиболее популярные отношения Фибоначчи, используемые в качестве множителей: 0,236; 0,382; 0,500; 0,618; 0,786; 1,00; 1,272; 1,618; 2,00; 2,618 и 4,236.

Аналитики, предпочитающие работать по методам теории Доу, отдают предпочтение третям, то есть числам 0,333 и 0,667.

Закон пропорций Табба делает акцент на обычных долях 1/2 (или 0,5), 2/3 (или 0,667) и 3/4 (0,75).

Описанный метод возврата ценовых движений может быть применен также к временным интервалам между максимумами и минимумами движения. Так, если восходящее движение длилось 100 календарных дней (от даты минимума цены до даты максимума цены), то можно предположить, что нисходящая коррекция этого роста закончится в день, отстоя-



метод тейлора

Метод Тейлора - это краткосрочная противотрендовая торговая стратегия, цель которой - извлечь выгоду из присущей рынку тенденции совершать малые направленные движения, длящиеся примерно три дня, а затем разворачиваться в противоположном направлении. В общих чертах правило принятия торговых решений сводится к следующему: после трех дней падения покупать по слабой цене открытия. Если рынок на открытии достаточно силен, то следует отложить покупку на один день. Фиксировать прибыль затем следует на уровне максимума предыдущего дня. И наоборот: после трех дней роста нужно открывать короткую позицию по сильной цене открытия. Если в момент открытия рынок достаточно слаб, то следует отложить операцию на один день. Фиксировать прибыль затем надо на уровне минимума предыдущего дня. Позиции держатся открытыми от одного до трех дней (см. Тейлор Джордж Дуглас «Торговая техника Тейлора», 1950, Traders Press, РО Box 6206, Greenville, SC 29606, www.traderspressbookstore.com).

графики пробоя трех линий

Японские графики пробоя трех линий - это уникальные линейные графики, призванные проводить фильтрацию малых краткосрочных рыночных «помех». Свое название графики получили от линии из трех блоков, положенной в основу структуры графического изображения.

Данная техника учитывает только цены закрытия, оставляя без внимания все внутридневные минимумы и максимумы цены. Новый белый

щий от максимального значения на число Фибоначчи, то есть на 24, 38, 50, 62, 79, 100, 127, 162, 200, 262 и 424 календарных дня. Для временных проекций также можно использовать трети (33 и 66 дней), а также все числа Ганна.

Для непосвященных, не знакомых со скрытыми механизмами фондового рынка, подобного рода операции, скорее всего, покажутся нелогичными и лишенными всякой объективности действиями. Заметим, однако, что множество профессиональных технических аналитиков применяют метод возврата ценовых движений, поскольку именно он дает возможность заранее определить вероятные в будущем уровни цены и выявить даты, наиболее благоприятные для смены трендов. Такого рода данные и прогнозы они используют в комбинации с другими техническими индикаторами, предсказывая разворот тренда в тот момент, когда никакой другой информации о предстоящих изменениях не существует. Метод возврата движений цены порой дает результаты, отличающиеся поистине удивительной точностью.



[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [ 236 ] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]