Осциллятор цены: цена закрытия/ЭСС длиной 40 недель

о

о

Общая чистая прибыль97517,16

Прибыль или убыток (%)97517,16

Размер начальной инвестиции100

Текущая позицияLong

Прибыль стратегии «купи и держи»22580,61

Прибыль/убытки стратегии22580,61 «купи и держи» (%)

Количество закрытых сделок177

Средняя прибыль в сделке550,94

Количество длинных позиций177

Количество прибыльных длинных позиций53

Количество прибыльных сделок53

Суммарный результат всех144654,22 прибыльных сделок

Средний выигрыш2729,32

Максимальный выигрыш57516,2

Средняя длительность прибыльной сделки54,04

Самая длительная прибыльная сделка192

Максимальное количество последовательных4 прибыльных сделок

Общее количество дней (других временных2054

интервалов) вне рынка

Самый длительный период времени вие рынка122

Максимальное падение капитала-3,27

по закрытым позициям

Максимальное падение капитала-3,27

при открытой позиции (МПКО)

Максимальное падение капитала-8538,57

в одной открытой сделке

Переоценка открытой позицииО

Прибыль/убыток (в % годовых)965,23

Полученный процентный доходО

Дата открытия позиции29.12.00

Количество дией в тесте36876

При бы ль/убытки стратегии223,5 «купи и держи» (в % годовых)

Уплаченная комиссияО

Отношение средней прибыли7,18

к среднему убытку

Количество коротких позицийО

Количество прибыльных коротких позицийО

Количество убыточных сделок124 Суммарный результат всех -47137,06 убыточных сделок

Средний убыток-380,14

Максимальный убыток-8538,57

Средняя длительность убыточной сделки5,52

Самая длительная убыточная сделка21

Максимальное количество последо-15 вательных убыточных сделок

Средняя длительность периодов времени,11,54 проведенных вне рынка

Индекс прибыль/убыток67,41

Индекс возиаграждение/риск100

Индекс «купи и держи»331,86

Чистая прибыль/«купи и держи» (%)331,86

Чистая прибыль/«купи и держи»331,87

(в % годовых)

Количество дней на сделку208,34

Доля выигрышей в длинных позициях (%)29,94

Доля выигрышей в коротких позициях (%)#DIV/0!

Доля прибыльных сделок (%)29,94

Маржа чистой прибыли (%)50,85

Вычисляется следующим образом:

(результат всех прибыльных сделок -

[результат всех убыточных сделок\) :

(результат всех прибыльных сделок +

[результат всех убыточных сделок[)

Маржа средней прибыли (%)75,55

УоЧистая прибыль/(выигрыш + убыток)74,15

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)878,99

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)814,29

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)-73,33

%Чистая прибыль/МПКО2982176,15

(Чистая прибыль - МПКО)/100,00

чистая прибыль

%МПКО/чистая прибыль0,00

8 отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и римером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме раализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех раализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные-100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск прадставляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». 8 нашем примера размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоранных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.

индекс Доу-Джонса по цене закрытия текущей недели, когда эта цена закрытия, поделенная на собственное ЭСС длиной 40 недель, поднимается выше единицы.

Закрыть длинную позицию (продать) когда осциллятор 1/40 переходит в область отрицательных значений, то есть: продать промышленный индекс Доу-Джонса по цене закрытия текущей недели, когда эта цена закрытия, поделенная на собственное ЭСС длиной 40 недель, опускается ниже единицы.

Открыть короткую позицию (продать коротко) - никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию на длинных и коротких позициях, мог бы получить $97 517,16 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 331,86% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и не были включены в стратегию. Осциллятор цены только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке всего в 29,94% случаев. Заметим, что данная стратегия следования за трендом, несмотря на то что большинство ее сигналов к сделкам оказались ложными, в среднем принесла гораздо больше прибыли, чем убытка. Нами были отмечены падения капитала, но не слишком существенные. Торговля совершается не очень активно: одна сделка в среднем каждые 208,34 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

((Mov(C,optl,E)/Mov(C,opt2,E))-l)*100 > О

Закрыть длинную позицию:

((Mov(C,optl,E)/Mov(C,opt2,E))-l)*100 < О

0РТ1 Текущее значение: 1 0РТ2 Текущее значение: 40

Формула данного осциллятора цены на языке программного обеспечения MetaStock® (в окне построения индикаторов) выглядит следующим образом:

periods: = 1при1("Введите длину короткой ЭСС в периодах: ",1,100,1); multiplier: = 1при1("Введите длину сигнальной линии в периодах: ",1,100,40); ((Mov(C,periods,E)/Mov(c,multiplier*periods,E))-l)*100; InputCHocTpoHTb горизонтальную линию на уровне",-100,100,0); {Price Oscillator ((Mov(C,periods,E)/Mov(C,multiplier*periods,E))-l)*100}