30 недель, а также с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда процент акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель (по данным предшествующей недели), меньше значения прошлой недели его же ЭСС длиной 35 недель; в то же время текущее значение процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель, больше значения прошлой недели его же ЭСС длиной 2 недели.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда процент акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель (по данным предшествующей недели), больше значения прошлой недели его же ЭСС длиной 17 недель; в то же время текущее значение процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель, меньше значения прошлой недели его же ЭСС длиной в 41 неделю.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда процент акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель (по данным предшествующей недели), больше значения его же ЭСС длиной 17 недель на прошлой неделе; в то же время текущее значение процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель, меньше значения за прошлую неделю его же ЭСС длиной в 41 неделю.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда процент акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель (по данным предшествующей недели), меньше значения за прошлую неделю его же ЭСС длиной 35 недель; в то же время текущее значение процента акций, чья цена выше их собственных ПСС длиной 30 недель, больше значения его же ЭСС длиной 2 недели на прошлой неделе.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $5 548,81 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 467,45% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и бьши предусмотрены в стратегии. На коротких и длинных позициях индикатор давал верные сигналы в 54,30% случаев. Торговля совершается достаточно неактивно: одна сделка каждые 68,65 календарного дня.

Построение стратегии, основанной на анализе процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 10 недель

Стратегия, аналогичная предыдущей, только с использованием 10-недельного ПСС, оказалась менее эффективной. Мы обнаружили следующие параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают менее впечатляющий, хотя и положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда процент акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 10 недель (по данным предшествующей недели), меньше значения его же ЭСС длиной 18 недель на прошлой неделе; в то же время текущее значение процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 10 недель, больше значения его же ЭСС длиной 34 недели на прошлой неделе.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда процент акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 10 недель (по данным предшествующей недели), больше значения его же ЭСС длиной 7 недель на прошлой неделе; в то же время текущее значение процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 10 недель, меньше значения его же ЭСС длиной в 34 недели на прошлой неделе.

Правила тестирования торговой системы в профамме Equis International MetaStock®, где значения индекса процента акций, цена которых выше их собственных ПСС длиной 30 недель, включены в поле, обычно зарезервированное для открытого интереса (01), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: Ref(OI,-l) < Ref(Mov(OI,optl,E),-l) AND

01 > Ref(Mov(OI,opt2,E),-l)

Закрыть длинную позицию: Ref(01,-1) > Ref(Mov(OI,opt3,E),-l) AND

01 < Ref(Mov(OI,opt4,E),-l)

Открыть короткую позицию: Ref(01,-1) > Ref(Mov(OI,opt3,E),-l) AND

01 < Ref(Mov(OI,opt4,E),l)

Закрыть короткую позицию: Ref(01,-1) < Ref(Mov(OI,optl,E),-l) AND

01 > Ref(Mov(OI,opt2,E),-l)

OPTl Текущее значение: 35 0PT2 Текущее значение: 2 ОРТЗ Текущее значение: 17 0РТ4 Текущее значение: 41