Финансы

Короткие продажи малых лотов/(продажи + покупки малых лотов)

Общая чистая прибыль	3199,85	Переоценка открытой позиции		Чистая прибыль/«купи и держи» (%)	134,32
Прибыль или убыток (%)	3199,85	Прибыль/убыток (в % годовых)	81,95	Чистая прибыль/«купи и держи»	134,34
Размер начальной инвестиции		Полученный процентный доход		\В /0 t UAOBblAJ
Текущая позиция	Short	Дата открытия позиции	8.01.01
Прибыль стратегии «купи и держи»	1365,61	Количество дней в тесте	14252	Количество дней на сделку	3,19
Прибыль/убытки стратегии	1365,61	Прибыль/убытки стратегии	34,97
«купи и держи» (%)		«купи и держи» (в % годовых)
Количество закрытых сделок	4463	Уплаченная комиссия
Средняя прибыль в сделке	0,72	Отношение средней прибыли	1,14
		к среднему убытку
Количество длинных позиций	2232	Количество коротких позиций	2231	Доля выигрышей в длинных позициях (%)	51,08
Количество прибыльных длинных позиций	1140	Количество прибыльных коротких позиций	1080	Доля выигрышей в коротких позициях (%)	48,41
Количество прибыльных сделок	2220	Количество убыточных сделок	2243	Доля прибыльных сделок (%)	49,74
Суммарный результат всех	28381,41	Суммарный результат всех	-25181,54	Маржа чистой прибыли (%)	5,97
прибыльных сделок		убыточных сделок		Вычисляется следующим образом:
		убыточных сделок		(результат всех прибыльных сделок -
				{результат всех убыточных сделок]) :
				(результат всех прибыльных сделок +
				{результат всех убыточных сделок{)
Средний выигрыш	12,78	Средний убыток	-11,23	Маржа средней прибыли (%)	6,46
Максимальный выигрыш	342,99	Максимальный убыток	-168,72	%Чистая прибыль/(выигрыш + убыток)	34,06
Средняя длительность прибыльной сделки	3,53	Средняя длительность убыточной сделки	2,87	(Выигрыш - у6ыток)/у6ыток (%)	23,00
Самая длительная прибыльная сделка		Самая длительная убыточная сделка		(Выигрыш - у6ыток)/у6ыток (%)	23,81
Максимальное количество последовательных		Максимальное количество последо-		(Выигрыш - у6ыток)/у6ыток (%)	-25,00
прибыльных сделок		вательных убыточных сделок
Общее количество дней (других временных		Средняя длительность периодов времени.
интервалов) вне рынка		проведенных вне рынка
Самый длительный период времени вне рынка
Максимальное падение капитала	-3,34	Индекс прибыль/убыток	11,27	УоЧистая прибыль/МПКО	95803,89
по закрытым позициям
Максимальное падение капитала	-3,34	Индекс вознаграждение/риск	99,9	(Чистая прибыль - МПКО)/	99,90
при открытой позиции (МПКО)				чистая прибыль
Максимальное падение капитала	-175,12	Индекс «купи и держи»	134,32	УоМПКО/чистая прибыль	-0,10
в одной открытой сделке

п>

п> о

X :з

-а о

О о. о. - о

СЛ zr О

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equts MetaStock* Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размерен убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитс1ла ниже уровня начс1льной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке ~ это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток ~ математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и+100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО. поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затаи на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем Примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитыеались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершс1лись по цене торгового дня, в который система генерировала сигнс1л к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.