назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [ 140 ] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]


140

n н о-

п>

п>

X О)



Покупать 27 октября, продавать 5 сентября

Общая чистая прибыль

644466,56

Переоценка открытой позиции

-11857,09

Чистая при6ыль/«купи и держи» (%)

3013,58

Прибыль или убыток (%)

644466,56

Прибыль/убыток (в % годовых)

6383,45

Чистая при6ыль/«купи и держи»

3013,57

(в % годовых)

Размер начсшьной инвестиции

Полученный процентный доход

Текущая позиция

Long

Дата открытия позиции

27.10.00

Прибыль стратегии «купи и держи»

20698,6

Количество дней в тесте

36850

Количество дней на сделку

185,18

Прибыль/убытки стратегии

20698.6

Прибыль/убытки стратегии

205,02

«купи и держи» (%)

«купи и держи» (в % годовых)

Количество закрытых сделок

Уплаченная комиссия

Средняя прибыль в сделке

3298,11

Отношение средней прибыли к среднему убытку

5,47

Количество длинных позиций

Количество коротких позиций

Доля выигрышей в длинных позициях (%)

67,68

Количество прибыльных длинных позиций

Количество прибыльных коротких позиций

Доля выигрышей в коротких позициях (%)

56,00

Количество прибыльных сделок

Количество убыточных сделок

Доля прибыльных сделок (%)

61,81

Суммарный результат всех

739821,5

Суммарный результат всех

-83497,89

Маржа чистой прибыли (%)

79,72

прибыльных сделок

убыточных сделок

Вычисляется следующим образом: {результат всех прибыльных сделок -[результат всех убыточных сделок]) : (результат всех прибыльных сделок + [результат всех убыточных сделок])

Средний выигрыш

6014,81

Средний убыток

-1098,66

Маржа средней прибыли (%)

69,11

Максимальный выигрыш

130720.66

Максимальный убыток

-18789,31

%Чистая прибыль/(выигрыш + убыток)

74.87

Средняя длительность прибыльной сделки

147,6

Средняя длительность убыточной сделки

124,91

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

18,17

Самая длительная прибыльная сделка

Самая длительная убыточная сделка

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

70.45

Максимальное количество последовательных

Максимальное количество последо-

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

75,00

прибыльных сделок

вательных убыточных сделок

Общее количество дней (других временных

Средняя длительность периодов времени.

интервалов) вне рынка

проведенных вне рынка

Самый длительный период времени вне рынка

Максимальное падение капитала

-2,56

Индекс прибыль/убыток

88,53

%Чистая прибыль/МПКО

15199683,02

по закрытым позициям

Максимальное падение капитала

-4,24

Индекс вознаграждение/риск

(Чистая прибыль - МПКО)/

100,00

при открытой позиции (МПКО)

чистая прибыль

Максимальное падение капитала

-32949,94

Индекс «купи и держи»

2956.29

%МПКО/чистая прибыль

0,00

в одной открытой сделке

ш =1

в отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock* Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделол соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток ~ математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Иидекс вознаграждение/риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи», В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржин£1льное обеспечение.



Закрыть длинную позицию:

MonthO =

optl

MonthO =

opt2

MonthO =

opt2

MonthO =

optl

OPTl Текущее значение: 9 OPT2 Текущее значение: 8

Построение стратегии, основанной на анализе индикатора влияния месяцев и дней года

Более сложная стратегия, принимающая во внимания не только месяцы в целом, но и конкретные даты, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дала лучший результат:

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса ежегодно 27 октября или на следующий торговый день, если 27 октября рынок закрыт.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса ежегодно 5 сентября или на следующий торговый день, если 5 сентября рынок закрыт.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса ежегодно 5 сентября или на следующий торговый день, если 5 сентября рынок закрыт.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса ежегодно 27 октября или на следующий торговый день, если 27 октября рынок закрыт.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию на длинных и коротких позициях, мог бы получить $644 466,56 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 3 013,58% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Около 61,81% всех 199 сигналов оказывались верными. Даже короткие позиции, предусмотренные в стратегии, приносили прибыль на мощном «бычьем» рынке, начавшемся в 1982 году.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, выглядят следующим образом:

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [ 140 ] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]