назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [ 134 ] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]


134

Построение стратегии, основанной на переходе индекса суммирования МакКлеллана в область положительных/ отрицательных значений

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 68 лет - с 8 марта 1932 года - дневных данных о количестве растущих и падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, показало, что простое правило принятия торговых решений на основе следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный, хотя и не слишком впечатляющий результат.

Открыть длинную позицию (купить) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана поднимается выше нуля.

Закрыть длинную позицию (продать) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана опускается ниже нуля.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана опускается ниже нуля.

Закрыть короткую позицию по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана поднимается выше нуля.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $9 137,24 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 27,13% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыли и не были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 269 календарных дней.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, где индекс суммирования МакКлеллана включен в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:Cum((Mov(V,optl,E))-(Mov(V,opt2,E)))>0

Закрыть длинную позицию:Cum((Mov(V,optl,E))-(Mov(V,opt2,E)))<0

Открыть короткую позицию:Cum((Mov(V,optl,E))-(Mov(V,opt2,E)))<0

Закрыть короткую позицию:Cum((Mov(V,optl,E))~(Mov(V,opt2,E)))>0

OPTl Текущее значение: 19 0РТ2 Текущее значение: 39



Построение стратегии, основанной на анализе направления индекса суммирования МакКлеллана

Для данного индикатора тренд оказывается более значимым, чем уровень. Стратегия на основе изучения наклона или направления (падающего и растущего) индекса суммирования МакКлеллана дает результат в 99 раз лучший, чем стратегия, основанная на пересечении нулевого уровня. Описываемый здесь индикатор является аналогом осциллятора МакКлеллана, поскольку переход осциллятором нулевой линии совершается в момент изменения наклона индексом суммирования.

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 68 лет - с 8 марта 1932 года - дневных данных о количестве растущих и падающих акций и с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, показало, что простое правило принятия торговых решений на основе следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вниз индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Закрыть длинную позицию (продать) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вверх индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вверх индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Закрыть короткую позицию по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вниз индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $906 443,88 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 7 129,19% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается активно: одна сделка каждые 11,82 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, где осциллятор МакКлеллана включен в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Cum((Mov(V,optl,E))-

(Mov(V,opt2,E))) > Ref(Cum((Mov(V,optl,E))-(Mov(V,opt2,E))),-l)



[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [ 134 ] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]