назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [ 117 ] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]


117

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 больше суммы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается ниже долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 меньше разницы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается выше долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $636,75 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 20,06% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и были предусмотрены в стратегии. Основным положительным качеством данной стратегии оказались сравнительно небольшие падения капитала. Верные сигналы подавались чаще ложных, а именно в 74,17% случаев. Торговля совершается достаточно активно: одна сделка каждые 31,07 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

С < (Ref(Mov(C,optl,E),-l) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-l))) AND С > Ref(Mov(C,opt3,E),-l)

Закрыть длинную позицию:

С > (Ref(Mov(C,optl,E),-2) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-2))) OR С < Ref(Mov(C,opt3,E),-l)

Открыть короткую позицию:

С > (Ref(Mov(C,optl,E),-2) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-2))) AND С < Ref(Mov(C,opt3,E),-l)

Закрыть короткую позицию:

С < (Ref(Mov(C,optl,E),-l) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-l))) OR С > Ref(Mov(C,opt3,E),-l)

OPTl Текущее значение: 4 0РТ2 Текущее значение: 77 ОРТЗ Текущее значение: 274



Непрерывные фьючерсы на S&P 500 (данные CSI) J* /

Дневная цена закрытия и ЭСС длиной 274 дня / / /

. д. / J!(

W-- г

, р / J

Канал Кельтнера с фильтрующей ЭСС

Кумулятивная линия капитала для длинных и коротких позиций Полулогарифмическая шкала

1S00 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600



общая чистая прибыль Прибыль или убыток (%)

636,75

Переоценка открытой позиции

-58,84

Чистая прибыль/«купи и держи» (%)

-20,06

636,75

Прибыль/убыток (в % годовых)

31,17

Чистая прибыль/«купи и держи» (в % годовых)

-20,08

Размер начальной инвестиции

Полученный процентный доход

Текущая позиция

Short

Дата открытия позиции

10.04.01

Прибыль стратегии «купи и держи»

796,58

Количество дней в тесте

7456

Количество дней на сделку

31,07

Прибыль/убытки стратегии

796,58

Прибыль/убытки стратегии

«купи и держи» (%)

«купи и держи» (в % годовых)

Количество закрытых сделок

Уплаченная комиссия

Средняя прибыль в сделке

Отношение средней прибыли к среднему убытку

1,05

Количество длинных позиций

Количество коротких позиций

Доля выигрышей в длииных позициях (%)

77,00

Количество прибыльных длинных позиций

Количество прибыльных коротких позиций

Доля выигрышей в коротких позициях (%)

60,00

Количество прибыльных сделок

Количество убыточных сделок

Доля прибыльных сделок (%)

74,17

Суммарный результат всех

1038,97

Суммарный результат всех

-343,38

Маржа чистой прибыли (%)

50,32

прибыльных сделок

убыточных сделок

Вычисляется следующим образом-. (результат всех прибыльных сделок -{результат всех убыточных сделок]) : (результат всех прибыльных сделак + [результат всех убыточных сделок])

Средний выигрыш

5,84

Средний убыток

-5,54

Маржа средней прибыли (%)

2,64

Максимальный выигрыш

37,86

Максимальный убыток

-29,32

%Чистая прибыль/(выигрыш + убыток) (Выигрыш - убыток)/убыток (%)

12,71

Средняя длительность прибыльной сделки

Средняя длительность убыточной сделки

11,27

-36,11

Самая длительная прибыльная сделка

Самая длительная убыточная сделка

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

-30,00

Максимальное количество последовательных

Максимальное количество последо-

(Выигрыш - убыток)/убыток (%)

350,00

прибыльных сделок

вательных убыточных сделок

общее количество дней (других временных

3647

Средняя длительность периодов времени.

15,13

интервалов) вне рынка

проведенных вне рынка

Самый длительный период времени вне рынка

Максимальное падение капитала

-1,75

Индекс прибыль/убыток

64,97

УоЧистая прибыль/МПКО

15761,14

по закрытым позициям

Максимальное падение капитала

-4,04

Индекс вознаграждение/риск

99,37

(Чистая прибыль - МПКО)/

99,37

при открытой позиции (МПКО)

чистая прибыль

Максимальное падение капитала

-59,53

Индекс «купи и держи»

-27,45

%МПК0/чистая прибыль

-0,63

в одной открытой сделке

л>

л>

"D

в> о -8-

В л> s<

т: о

п>

X 01

§

О "О

(D Зз

X (D

В отчете System Report {статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock® Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли {общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков {без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям ~ это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции {МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль /убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и + 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [ 117 ] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274]