Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 больше суммы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается ниже долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.
Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 меньше разницы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается выше долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.
Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $636,75 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 20,06% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и были предусмотрены в стратегии. Основным положительным качеством данной стратегии оказались сравнительно небольшие падения капитала. Верные сигналы подавались чаще ложных, а именно в 74,17% случаев. Торговля совершается достаточно активно: одна сделка каждые 31,07 календарного дня.
Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:
Открыть длинную позицию:
С < (Ref(Mov(C,optl,E),-l) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-l))) AND С > Ref(Mov(C,opt3,E),-l)
Закрыть длинную позицию:
С > (Ref(Mov(C,optl,E),-2) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-2))) OR С < Ref(Mov(C,opt3,E),-l)
Открыть короткую позицию:
С > (Ref(Mov(C,optl,E),-2) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-2))) AND С < Ref(Mov(C,opt3,E),-l)
Закрыть короткую позицию:
С < (Ref(Mov(C,optl,E),-l) - (.01*opt2*Ref(ATR(optl),-l))) OR С > Ref(Mov(C,opt3,E),-l)
OPTl Текущее значение: 4 0РТ2 Текущее значение: 77 ОРТЗ Текущее значение: 274
|
Непрерывные фьючерсы на S&P 500 (данные CSI) J* / Дневная цена закрытия и ЭСС длиной 274 дня / / / |
| . д. / J!( |
| |
| W-- г , р / J |
| Канал Кельтнера с фильтрующей ЭСС Кумулятивная линия капитала для длинных и коротких позиций Полулогарифмическая шкала |
1S00 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600
общая чистая прибыль Прибыль или убыток (%) | 636,75 | Переоценка открытой позиции | -58,84 | Чистая прибыль/«купи и держи» (%) | -20,06 |
636,75 | Прибыль/убыток (в % годовых) | 31,17 | Чистая прибыль/«купи и держи» (в % годовых) | -20,08 |
Размер начальной инвестиции | | Полученный процентный доход | | | |
Текущая позиция | Short | Дата открытия позиции | 10.04.01 | | |
Прибыль стратегии «купи и держи» | 796,58 | Количество дней в тесте | 7456 | Количество дней на сделку | 31,07 |
Прибыль/убытки стратегии | 796,58 | Прибыль/убытки стратегии | | | |
«купи и держи» (%) | | «купи и держи» (в % годовых) | | | |
Количество закрытых сделок | | Уплаченная комиссия | | | |
Средняя прибыль в сделке | | Отношение средней прибыли к среднему убытку | 1,05 | | |
Количество длинных позиций | | Количество коротких позиций | | Доля выигрышей в длииных позициях (%) | 77,00 |
Количество прибыльных длинных позиций | | Количество прибыльных коротких позиций | | Доля выигрышей в коротких позициях (%) | 60,00 |
Количество прибыльных сделок | | Количество убыточных сделок | | Доля прибыльных сделок (%) | 74,17 |
Суммарный результат всех | 1038,97 | Суммарный результат всех | -343,38 | Маржа чистой прибыли (%) | 50,32 |
прибыльных сделок | | убыточных сделок | | Вычисляется следующим образом-. (результат всех прибыльных сделок -{результат всех убыточных сделок]) : (результат всех прибыльных сделак + [результат всех убыточных сделок]) | |
Средний выигрыш | 5,84 | Средний убыток | -5,54 | Маржа средней прибыли (%) | 2,64 |
Максимальный выигрыш | 37,86 | Максимальный убыток | -29,32 | %Чистая прибыль/(выигрыш + убыток) (Выигрыш - убыток)/убыток (%) | 12,71 |
Средняя длительность прибыльной сделки | | Средняя длительность убыточной сделки | 11,27 | -36,11 |
Самая длительная прибыльная сделка | | Самая длительная убыточная сделка | | (Выигрыш - убыток)/убыток (%) | -30,00 |
Максимальное количество последовательных | | Максимальное количество последо- | | (Выигрыш - убыток)/убыток (%) | 350,00 |
прибыльных сделок | | вательных убыточных сделок | | | |
общее количество дней (других временных | 3647 | Средняя длительность периодов времени. | 15,13 | | |
интервалов) вне рынка | | проведенных вне рынка | | | |
Самый длительный период времени вне рынка | | | | | |
Максимальное падение капитала | -1,75 | Индекс прибыль/убыток | 64,97 | УоЧистая прибыль/МПКО | 15761,14 |
по закрытым позициям | | | | | |
Максимальное падение капитала | -4,04 | Индекс вознаграждение/риск | 99,37 | (Чистая прибыль - МПКО)/ | 99,37 |
при открытой позиции (МПКО) | | | | чистая прибыль |
Максимальное падение капитала | -59,53 | Индекс «купи и держи» | -27,45 | %МПК0/чистая прибыль | -0,63 |
в одной открытой сделке | | | | | |
л>
л>
"D
в> о -8-
В л> s<
т: о
п>
X 01
§
О "О
(D Зз
X (D
В отчете System Report {статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock® Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли {общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков {без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям ~ это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции {МПКО) - это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке - это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль /убыток - математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и + 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс «купи и держи» подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии «купи и держи». Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии «купи и держи». В нашем примере размер начального капитала был равен $100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.