2.1.2. Смещенные скользящие средние DMA.

Вариацией описанного выше способа определения наличия Тренда при помощи скользящих средних, о которой нечасто говорят, является использование для диагностики Тренда смешенных скользящих средних. Мы будем обозначать их так - DMA (displaced moving average). Что же такое «смещенная скользящая» и «смещение» скользящей?

Представьте, что вами построена обычная скользящая средняя с периодом п (например, 5). Что вам это дает? А то, что сегодня вы знаете среднее значение цены за последние п периодов, включая сегодняшний. Вчера вы знали среднее за п периодов, существовавших ко вчерашнему дню. Позавчера... и так далее. Сегодняшний день, само собой, - последний на графике цен, а значит последним на графике будет

и сегодняшнее значение средней. И сколь бы пристально вы ни изучали график, в будущем вы не найдете ни кусочка от построенной вами скользящей средней - она обрывается сегодня. Но ведь можно сделать простой и хитрый ход! Теперь мы возьмем построенную нами скользящую среднюю и сдвинем ее вперед, то есть, переместим все ее значения вперед на d интервалов (например, на 5). Что получится, смотрите на рисунке 2.1.2.

Сравнивая две средние - «обычную» и смещенную, вы наверняка заметили, что смещенная значительно реже пересекается с ценовыми барами, проходя как бы «в стороне» от цен. Возникает вопрос: а полезное ли это свойство и как его можно использовать?

Для того чтобы вести речь о преимуществах смещенной средней, давайте подумаем о ее «физическом смысле», потом о том, как мы определяем Тренд в простейшем случае, а уже потом о преимуществе. Начнем со смысла.

Когда мы сдвигаем среднюю в будущее, то тем самым помещаем значение «обычной» скользящей средней, полученное d периодов назад, напротив текущей цены, а сегодняшнее ее значение - напротив пока еще не существующего ценового бара на d периодов в будущем.

Расстояние между уже известной ценой и значением смещенной средней поведает нам об отличии цены в конкретный момент времени от среднего значения некоторое время d назад. (На этом сравнении позже мы построим чрезвычайно полезный индикатор, а пока вспомним известный нам Momentum - он работает тем же образом, но сравнивает значение цены со значением скользящей средней в тот же момент времени.) Но гораздо интереснее

поиграть со Временем, не перейти на иную Временную Структуру и не попробовать заработать там?

Смысл игры со Временем в том, что если нет возможности заработать на двенадцатичасовых графиках, то, вероятно, такая возможность есть на часовых или получасовых. Или наоборот, если, например, вас не устраивает напряженный режим внутридневной работы на часовых свечах, можно перейти на работу с более высокой Временной Структурой. В общем, вы всегда можете выбрать комфортные для себя условия работы. И если выбрали, то далее все по плану: ваша новая «нормальная» Временная Структура - и ваша новая слуга, и ваш новый партнер.

А теперь вернемся к анализу Тренда.

11 II

ПОНЯТЬ, а какую информацию дают трейдеру значения смещенной скользящей, находящиеся в будущем?

Классическая трактовка смысла смещенной скользящей в том, что она демонстрирует нам проектируемую точку будущего Тренда. В основе этого тезиса лежит допущение: если на протяжении некоего прошлого периода смещенная скользящая DMA с заданными параметрами п и d показывает хорошие результаты и «удерживает» Тренд (то есть не пересекается с ценами), то в будущем цены не пересекут и ее новое значение (если, конечно, не изменится Тренд). Да, конечно, цены, находясь с одной стороны смещенной средней, могут активно двигаться туда, куда направлен Тренд, а могут и подвергаться Коррекции, но в целом они остаются с той же самой стороны от DMA. Вот так вот умные слова о «проектируемых точках Тренда» и планах «рынка» разбиваются о простоту реальности... что доказывает: все гениальное во истину просто!

Теперь давайте обратим внимание на частоту пересечений МА и DMA с ценами, предварительно определив для себя условие, согласно которому мы будем считать, что Тренд есть всегда и он имеет определенное направление. Итак, пусть для простоты Тренд есть всегда, и он либо восходящий, либо нисходящий (мы не будем сейчас пытаться отделить боковое движение от активного направленного). И пусть направление Тренда определяется тем, в какую сторону цены пересекли среднюю МА или DMA. Тогда, если цена уишз. выше средней, будем считать, что есть Тренд вверх и можно покупать, а если цена упала ниже средней - «Тренд вниз» и следует продавать.

Допустим, мы решили работать по такой простой системе с реальными деньгами. Смотрим на рисунок 2.1.3.

2.2. Анализ Тренда с помощью пары MACD/Stochastic. MACD как индикатор Тренда. Stochastic как инструмент фильтрации.

2.2.1. MACD: «общечеловеческая» миссия индикатора.

Прежде чем говорить об использовании комбинации индикаторов MACD и Stochastic в работе на рынке в тандеме с Фибо-уровнями, давайте вспомним о возможностях этих индикаторов.

MACD (moving average convergence/divergence) -это индикатор схождения/расхождения скользящих средних. Формула у него довольно простая. MACD -это всего лишь разность двух экспоненциальных скользящих с разными параметрами п1 и п2. Еще, правда, линию MACD обременяют более медленной скользящей от нее самой - такая скользящая называется сигнальной, она имеет параметр пЗ.

Вычислив значение MACD в момент времени t, трейдер фактически сравнивает между собой две тенденции разного масштаба (скажем, краткосрочную и долгосрочную).

Если MACD больше нуля, это значит, что краткосрочная скользящая выше долгосрочной. Можно сказать, что на фоне нисходящего движения, хотя, возможно, и относительно пологого, наметился более краткосрочный рост цен, за которым, вероятно, последует смена направления долгосрочного Тренда. Если MACD оказался меньше нуля, значит, Тренд меняется с восходящего на нисходящий (рисунок 2.2.4, 2.2.5 и 2.2.6). Конечно,