назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [ 18 ] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]


18

2.6.2. Осциллятор Бестрендовости.

Индикатором Бестрендовости (осциллятором Бестрендовости) называется простой индикатор, который, однако, очень редко используется в чистом виде в анализе. Его формула такова:

TI = С - МА(п), где

♦TI - индикатор Бестрендовости (ИБ или TI, trendless indicator, назовем его так);

♦С - текущая цена закрытия;

♦МА(п) - скользящая средняя на текущий момент с параметром п.

Индикатор Бестрендовости измеряет отклонение цены от уровня, определяющего текущий Тренд, то есть фактически, меряет отклонение цены от среднего значения за п последних периодов. При желании вы можете попробовать поэкспериментировать, во-первых, с параметром средней, во вторых, со сдвигом ее (то есть, сравнивать с ценой С не текущее значение средней, а текущее значение сдвинутой вперед средней). Но мы остановимся на простейшем случае.

По мнению господина ДиНаполи, который провел обширные исследования этого индикатора, наилучшими параметрами скользящей для работы на дневных свечах явились параметры 3 или 7 (7 - рекомендована).

Поговорим теперь о способах использования индикатора Бестрендовости в работе.

1 вариант: Определение с помощью ИБ уровней перекупленности/перепроданности и своевременное закрытие позиций

Эта задача, точнее, ее первая часть решается и другими осцилляторами, однако, преимуществом

индикатора Бестрендовости является то, что он определяет перекупленность и перепроданность, основываясь на реальных экстремальных ценах.

Алгоритм работы с ним прост и проиллюстрирован рисунком 2.6.2.

На графике индикатора Бестрендовости за определенный период ищете ряд экстремумов, которые соединяете линией. Количество экстремумов - три-четыре и больше, а если не получается, то можно и пару. Если эти максимумы отличаются друг от друга (скорее всего так и будет), необходимо найти их среднюю величину и на найденном уровне построить линию. Эта линия будет соответствовать уровню 100% перекупленности (максимум перекупленности), а линия, построенная по минимумам, -уровню -100% (минус сто, максимум перепроданности). Далее, имея эти условные +100% и -100% уровни индикатора, вы находите уровни 70, 80, 90% для перекупленности (или -70, -80, -90% для перепроданности). Когда цена оказывается такой, что индикатор достигает заданных уровней, вы забираете прибыль. Таким образом, эти подуровни будут являться ориентирами, аналогичными по существу ценовым Целям Разумной Прибыли. Само собой, вы можете сами решать, закрываться ли на 70% или ждать до 80%.

Тут у вас наверняка возникает вопрос: за какой период искать экстремумы индикатора для определения уровней 100% и -100%. На дневных графиках рекомендуется рассматривать период в полгода. Что касается часовых графиков, то считаем целесообразным брать для оценки период длиною в месяц - на таком интервале рынок успеет проявить свои «часовые» способности.



На рисунке 2.6.2 приведен пример работы по определению уровней перекупленности/перепро-данности на дневном графике. Такие, как на рисунке, уровни 60, 70, 80, 90, 100 (и их аналоги с минусом) были бы найдены где-то в районе момента времени tl. Взятые нами точки экстремумов обозначены цифрами в кружках. В моменты t2 и 13 можно было закрыть позиции, ориентируясь на пересечение индикатора с уровнями 70 или 80, состоявшееся по итогам формирования предшествующего бара.

На рисунке 2.6.3 - та же самая идея, но с приложением к двухчасовому графику. Находясь в начале января 2004 года, мы оценили уровень 100% и -100% по декабрьским свечкам 2003 года. Как видно, в течение первых же нескольких дней мы получили бы два сигнала на закрытие длинной позиции.

Ну, хорошо. Закрывать позиции, пользуясь сигналами о перекупленности/перепроданности, мы научились. Что касается открытия, то оно производится с применением всего комплекса изучаемых инструментов - трендовых индикаторов или сигналов Намерения, комбинации MACD/Stochastic, уровней Фибоначчи и образованных ими зон. Индикатор Бестрендовости можно использовать в том контексте, что он пересекает нулевую линию вверх, когда начинается восходящее Движение цены. Это пересечение означает, что цена close пересекает вверх скользящую среднюю. Соответственно, пересечение вниз обозначает начинающееся Движение вниз.

Как же это можно использовать?

При условии, что вы работаете по Тренду, закрытие вами длинной позиции по достижению перекупленности соответствует началу Коррекционного Движения цены. Во время этой Коррекции величина



индикатора Бестрендовости движется к нулевой линии. Поэтому в тот период, когда значение индикатора Бестрендовости снижается, вы можете повторно открывать позицию в направлении Тренда! Для нахождения уровня открытия позиции следует пользоваться Анализом Коррекций и Расширений Фибоначчи.

Конечно, нужно понимать, что осциллятор Бестрендовости - именно осциллятор, а не трендовый индикатор. Поэтому целесообразно принимать от него те сигналы, которые соответствуют работе по Тренду.

А сейчас - пара слов о том, как учитывать зоны перекупленности и перепроданности, определенные с помощью индикатора Бестрендовости, при внутридневной работе.

Первый вариант работы прост. Допустим, вы работаете внутри дня, а цели расставляете, пользуясь Анализом Коррекций и Расширений Фибоначчи. Тогда целесообразно закрывать позиции (фиксировать прибыль) на уровнях, соответствующих ближайшим Целям (СОР), если они находятся вблизи тех цен, на фоне которых осциллятор Бестрендовости показывает максимумы перекупленности или перепроданности.

Второй вариант работы соответствует ситуации, когда вы расставляете ордера на открытие позиций по старым максимумам цен в надежде, что Движение унесет цену выше них. В этом случае могут возникнуть следующие ситуации:

♦ текущий день не является днем, когда «дневной» осциллятор Бестрендовости сигналит о достижении «дневных» уровней перекупленности/перепроданности, - до них еще далеко;

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [ 18 ] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]