назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [ 84 ] [85] [86] [87] [88] [89] [90]


84

На рис. 10.9 в качестве примера представлена динамика изменения прибыли трейдера на одну трансакцию (открытие и закрытие им позиции в течение одних суток) для стандартного лота английского фунта стерлингов. Указанные данные представлены как в условиях отсутствия ошибок прогнозирования курсов валют (это максимально возможный предел прибыли), так и при наличии ошибок прогнозирования курсов.

Выигрыш (USD) на лот GBP

Выигрыш (есть ошибки прогнозирования) Выифыш (нет ошибок прогнозирования) - Тренд (нет ошибок прогнозирования) Тренд (есть ошибки прогнозирования)

§5

го <N

Рис. 10.9. Оценки возможных выигрышей при торговле английским фунтом стерлингов.

На рис. 10.10. представлен пример эффективности (в % на одну трансакцию) маржинальной торговли на рынке FOREX по английскому фунту стерлингов, как в условиях ошибок прогнозирования, так и при отсутствии ошибок прогнозирования.

На рис. 10.11 и 10.12 показана прибьшь и, соответственно, эффективность торговли трейдера из расчёта на одну транзакцию по швейцарскому франку, как в условиях наличия, так и отсутствия ошибок прогнозирования.



Эффективность торговли по GBP %

-Эффективность (есть ошибки прогнозирования)

-о-- Эффективность (нет ошибок прогнозирования)

-Тренд эффективности (нет ошибок прогонозв)

-Тренд эффективностьи (ошибки прогнозирования)

2 о> ф

§? СП

СП О) СП

СП ф СП

с с с

>

с>

оо см

об см

Рис. 10.10. Оценки эффективности торговли английским фунтом стерлингов.

Выигрыш (USD) на лот SWF

Выигрыш (есть ошибки прогнозирования) - Выифыш (нвт ошибок прогнозирования) -Тренд (нет ошибок)

-Тренд (всть ошибки прогнозирования)

3 800

О о о об w\ ГЧ - <N

О - -

0<NO<SO - о - <s

Рис. 10.11. Оценки возможных выигрышей при торговле швейцарским франком.



На рис. 10.13 и 10.14 показана прибыль и, соответственно, эффективность торговли трейдера из расчёта на одну трансакцию по немецкой марке.

На рис. 10.15 и 10.16 показана прибыль и, соответственно, эффективность торговли из расчёта на одну трансакцию по японской йене.

В таблице 10.1 представлены итоговые данные по результатам статистического моделирования достижимой суточной эффективности торговли (на одну трансакцию в виде открытия и последующего закрытия позиции в течение одних календарных суток) на рынке FOREX по различным валютам.

Эффективность торговли по SWF, %

-Эффективность (есть ошибки прогнозирования)

-Эффективность (нет ошибок прогнозирования) -Тренд (есть ошибки прогнозирования)

Тренд (нет ошибок прогнозирования)

ф СП

О) О)

§

ai о

Рис. 10.12. Оценки эффективности торговли швейцарским франком.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [ 84 ] [85] [86] [87] [88] [89] [90]