назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]


79

Первая стратегия «BUY - SALE» предусматривает сначала покупку конкретной валюты (открытие «длинной» позиции по этой валюте), а затем её продажу (закрытие позиции).

Вторая стратегия «SALE-BUY» предусматривает сначала продажу конкретной валюты (открытие «короткой» позиции по валюте), а затем её обратную покупку (закрытие ранее открытой позиции).

Как пользоваться указанными стратегиями извлечения прибыли иллюстрируется ниже.

Рассмотрим сначала гипотетический случай, когда нам заранее будут точно известны значения максимальных и минимальных курсов конкретной валюты (далее мы рассматриваем только обратную котировку валют, т. е. их стоимость, выраженную в USD). Тогда для извлечения прибыли необходимо совершить скалпер-скую сделку, а именно, при использовании стратегии «BUY-SALE» надо сначала купить валюту по минимальной её цене, а затем продать её же по максимальной цене. Для стратегии «SALE - BUY» надо сначала продать валюту по максимальной цене, а потом выкупить её же по минимальной цене. Отметим, что последняя операция называется «продажа без покрытия» и она допустима, так как все выполняемые операции при маржинальной торговле на FOREX являются фиктивными.

Спекулятивная прибыль (в USD), в рассматриваемом случае точно известных минимальных и максимальньк курсов, определяется естественными колебаниями стоимости конкретной валюты (в USD) и может быть рассчитана по формуле:

PROFIT=IMAX (цеиы) - MIN (цеиы)]*ШТ(10.О

где: LOT - размер стандартного лота на покупку конкретной валюты.

Напомним, что размеры стандартных лотов на FOREX уже не меняются на протяжении многих лет и составляют величину, приблизительно равную ста тысячам долларов США.



в частности, размеры стандартных лотов для различных валют имеют значения [20,21]:

LOT GBP - 62.500 английских фунтов стерлингов; LOT CHF -125.000 швейцарских франков; LOT DEM -125.000 - немецких марок; LOT YEN - 12.500.000 японских йен.

В соответствии с правилами маржинальной торговли на FOREX, если трейдер внёс залоговую маржу в $1.000, то при плече «финансового рычага» 1:100, ему предоставляется возможность работы с одним любым из лотов. Если трейдер внёс залоговую маржу в $2.000, то с двумя лотами и т. д.

Ниже, в качестве примера, на рис. 10.1 представлена курсовая динамика изменения стоимости английского фунта стерлингов, выраженная в долларах США.

Текущие котировки по GBP

Максимальная цена • Минимальная цена

1.58 *р-

-о>-

о>

..........t

§

§

§

ai о

Рис. 10.1. Котировки английского фунта стерлингов

На рис. 10.2. представлена курсовая динамика изменения стоимости швейцарского франка (в USD).



Текущие котировки по SWF(b USD)

•Минимальный курс Максимальный курс

Рис. 10.2. Котировки швейцарского франка

На рис. 10.3 показан теоретически возможный выигрыш спекулянта (в USD) по английскому фунту, на рис. 10.4 выигрыш по швейцарскому франку.

Выигрыш (USD) на лот СВР

Выигрыш (нет ошибок прогнозирования) Тренд (нет ошибок прогнозирования)

g г 22-

On г--

О ГЧ ОfsО

Рис. 10.3. Максимально возможный выигрыш по английскому фунту стерлингов

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [ 79 ] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]