Финансы

Месяц	Оборот розничной торговли,	Индекс потребительских
	% к предыдущему месяцу	цен, % к предыдущему месяцу
Декабрь	123,1	109,4
Январь	74,3	110,0
Февраль	92,9	106,4
Март	106,0	103,2
Апрель	99,8	103,2
	105,2	102,9
Июнь	99,7	100,8
Июль	99,7	101,6
Август	107,9	101,5
Сентябрь	98,8	101,4
Октябрь	104,6	101,7
Ноябрь	106,4	101,7
Декабрь	122,7	101,2

Задание

1.Постройте автокорреляционную функцию каждого временного ряда. Охарактеризуйте структуру рядов.

2.Используя метод Алмон, оцените параметры модели с распределенным лагом. Длину лага выберите не более 4, степень аппроксимирующего полинома - не более 3. Оцените качество построенной модели.

3.Используя метод Койка, оцените параметры модели с распределенным лагом. Длину лага выберите не более 4.

4.Сравните результаты, полученные в п. 2 и 3.

Задача 32

Динамика объема платных услуг населению региона по кварталам 1996 - 1999 гг. характеризуется данными, представленными в табл. 4.27.

Таблица 4.27

Квартал	Объем платных	Квартал	Объем платных
	услуг населению.		услуг населению.
	млн руб.		млн руб.
	2428		3528
	2010		3838
	2981		3916
	3074		4142
	2893		4441
	3198		5583
	3250		6230
	3495		6497

	Выпуск		Выпуск		Выпуск
	продукции, ед.		продукции, ед.		продукции, ед.
1986		1990		1994
1987		1991		1995
1988		1992		1996
1989		1993		1997
	111 1		138 1

Задание

1.Постройте уравнение авторегрессии с лагом в 2 года.

2.Измерьте автокорреляцию остатков и сделайте выводы. В расчетах используйте следующие данные:

ytyt-2 = 12486, j:yf 2 =11273.

Задача 34

Динамика цен на товар А по кварталам характеризуется следующими данными:

Получены коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда:

Г1 = 0,87025; Г2 = 0,76579; гз = 0,79343; и = 0,82278; Г5 = 0,77790; Гб = 0,67833;

г, - коэффициенты автокорреляции /-го порядка.

1.Постройте автокорреляционную функцию временного ряда.

2.Охарактеризуйте структуру этого ряда.

Задача 33

Динамика выпуска продукции за 1986-1997 гг. представлена в табл. 4.28.

Таблица 4.28

Задания для задач 35 - 42.

1.Найдите коэффициенты автокорреляции разного порядка и выберите величину лага.

2.Постройте авторегрессионную функцию.

3.Рассчитайте прогнозные значения на три года вперед.

Задача 35

В табл. 4.29 приводятся сведения об уровне среднегодовых цен на какао-бобы из Бразилии, амер. центы за фунт.

Таблица 4.29

	Цена		Цена		Цена		Цена
1970	29,4	1977	183,5	1984	105,3	1991	47,5
1971	23,5	1978	153,5	1985	94,9	1992	45,0
1972	26,2	1979	140,7 1	1986	92,0	1993	44,5
1973	48,5	1980	107,1	1987	83,9	1994	55,9
1974	73,4	1981	87,5	1988	72,7	1995	60,5
1975	56,6	1982	68,3	1989	56,9	1996	64,1
1976	77,0	1983	83,1	1990	49,1	1997	71,0

Задача 36

В табл. 4.30 приводятся сведения об уровне среднегодовых цен на рис из Таиланда на рынках Бангкока, амер. доллары за метрическую тонну.

1.Постройте два лучших уравнения авторегрессии первого порядка. Оцените значимость полученных уравнений.

2.Постройте уравнение авторегрессии второго порядка. Для оценки параметров регрессии используйте МНК.

3.Постройте прогноз у, на 25-й квартал по уравнению авторегрессии второго порядка.

В расчетах используйте следующие данные:

при п = 24, Zy, = 186, Ъу} = 1794; при лаге (? - 4) л = 20, Ъу,У( х = 1617, 2>,>,-4 = 1359, yt-iyt-4 = 1271, Jlylx = 1576, Zyf =1116.