3.Что вы можете сказать относительно автокорреляции в остатках по моделям А и Б? Ответ обоснуйте.

4.Какая из двух моделей лучше? Ответ обоснуйте.

Задача 26

Изучается зависимость объема ВВП У,, (млрд долл.) от уровня прибьши в экономике х, (млрд долл.) по данным за 30 лет. Бьша получена следующая модель:

Y, =-5+ 1,5 Х,+ 2 Х,,+ 4 X. 2+2,5 Х,.+ 2 Х, л+г,,

(2,2) (2,3)(2.5)(2,3)(2.4)

R- = 0,9 d=2,65

В скобках указаны значения г-критерия для коэффициентов регрессии.

Задание

1.Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы, охарактеризуйте структуру лага.

2.Перечислите основные эконометрические проблемы, возникающие при построении моделей с распределенным лагом.

Задача 27

По результатам изучения зависимости удельных постоянных затрат (коп.) от инвестиций в НИОКР (млн руб.) по некоторому виду продукции администрация компании получила следующую модель по данным за последние 38 лет:

У, = 231 - 0,2Х,.х - 0,15Х,.2 - 0,5Х,.з + м„ = 0,87.

Задание

1.Каковы ваши предположения относительно структуры лага в этой модели?

2.Дайте интерпретацию параметров этой модели. Задача 28

Предположим, по данным о динамике показателей сбережений населения и дохода в городе была получена модель авторегрессии, описывающая зависимость сбережений в среднем на душу населения за год S, (млн руб.) от среднедушевого совокупного годового дохода Y, (млн руб.) и сбережений предшествующего года 5, i:

St = -53 + 0,127, + 0,035, i + е,.

Задание

Определите краткосрочную и долгосрочную склонность к накоплению.

Е, = ао484+ао994 1+ Oii4i4 2+ ai654 3+ ai674+

(0,02j (0,01Q (0,015(0,023 (0,025

+ 0,1464 5+ ai054-i- 0,05H 7-283Si, -i-lSSj, -SOSg, +32054„ (0,015 (0,016) (0,024)

и = 36 2=0,92 rf = 0,89

(в скобках указаны стандартные ошибки для коэффициентов регрессии),

где Е, - капитальные расходы в квартале t (млн долл.);

At - капитальные ассигнования в квартале t (млн долл.);

5, - фиктивная переменная, равная 1 в квартале к и равная О-в остальных кварталах, к = 1 -s- 4 (Альмон построила уравнение с константой и тремя фиктивными переменными, а затем определила коэффициент регрессии при четвертой фиктивной переменной таким образом, чтобы сумма всех четырех коэффициентов и константы была равна 0)

Задание

1.Охарактеризуйте структуру лага графически.

2.Рассчитайте относительные коэффициенты в этой модели и дайте количественную характеристику структуры лага. Определите средний и медианный лаг.

3.Выпишите краткосрочный, промежуточные и долгосрочный мультипликаторы в данной модели. Поясните смысл этих показателей.

Задача 30

В табл. 4.25 приводятся данные об уровне производительности труда (выпуск продукции в среднем за 1 ч, % к уровню 1982 г.) по экономике США {X) и среднечасовой заработной плате в экономике США (К), в сопоставимых ценах 1982 г., долл., в 1960-1990 гг.

Almon S. The distributed lags between capital appropriations and espenditures Econometric. - 1965. - C. 183. Там же.-С. 183.

12-179

Исследуя зависимость капитальных расходов от капитальных ассигнований, Ш. Алмон получила следующую модель:

Таблица 4.25

Задание

1.Оцените обычным МНК параметры модели с распределенным лагом, характеризующей зависимость заработной платы от производительности труда, при величине лага 2, 3 и 4. Проанализируйте полученные результаты.

2.Оцените параметры этой же модели при величине лага 3 и 4 в предположении полиномиальной структуры лага (в качестве функции, описьгоающей структуру лага, выберите полином второй степени). Проанализируйте полученные результаты. Сравните их с результатами, полученными вами в п.1. Сделайте выводы.

Задача 31

Имеются данные о динамике оборота розничной торговли и потребительских цен региона за 1998 - 1999 гг. (табл. 4.26).

Таблица 4.26