TIME SERIES

Effect Residua:"

Tcatel

333872 9 723 p 334595 9

83468 22 24 93

3347 999

0 00

Рис. 4.21. Результаты дисперсионного анализа

2. Согласно данным таблицы дисперсионного анализа (см. рис. 4.21), полученные значения F-критерия Фишера и коэффициента детерминации 1 показывают высокий уровень аппроксимации исходных данных.

4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задача 1

Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млн долл. в сопоставимых ценах). Исходные данные представлены ниже:

Время, лет ..................... 1 2 3 4 5 6

Депозиты физических лиц, .. 2 6 7 3 10 12

Сумма 7 28 13 53

Известно также следующее: Lx =511. Задание

1.Постройте уравнение линейного тренда и дайте интерпретацию его параметров.

2.Определите коэффициент детерминации для линейного тренда.

3.Администрация банка предполагает, что среднегодовой абсолютный прирост депозитов физических лиц составляет не менее 2,5 млн долл. Подтверждается ли это предположение результатами, которые вы получили?

Задача 2

Изучается динамика потребления мяса в регионе. Для этого были собраны данные об объемах среднедушевого потребления мяса у, (кг) за 7 месяцев. Предварительная обработка данных путем логарифмирования привела к получению следующих результатов:

Месяц In у,

2,10

2,11

2,13

4 2,17

2,22

2,28

2,31

1.Постройте уравнение экспоненциального тренда.

2.Дайте интерпретацию его параметров.

Задача 3

Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области:

ГодУрожайность зерновых, ц/га

110,2

210,7

311,7

413,1

514,9

617,2

720,0

823,2

Задание

1.Обоснуйте выбор типа уравнения тренда.

2.Рассчитайте параметры уравнения тренда.

3.Дайте прогноз урожайности зерновых на следующий год.

Задача 4

Имеются следующие данные об уровне безработицы у, (%) за 8 месяцев:

Месяц.....1234 5 6 7 8

у, ..........8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0

Задание

1.Определите коэффициенты автокорреляции уровней этого ряда первого и второго порядка.

2.Обоснуйте выбор уравнения тренда и определите его параметры.

3.Интерпретируйте полученные результаты.

Задача 5

Пусть имеется следующий временной ряд:

t12345678

X,20 ...... ... ... ... ... 10

Известно также, что х, =150, Х-Г =8100, Х-«-«ч =7350.

1.Определите коэффициент автокорреляции уровней этого ряда первого порядка.

2.Установите, включает ли исследуемый временной ряд тенденцию. Задача 6

Экспорт, импорт, внешнеторговый оборот Австрии и Бельгии за 1961 - 1995 гг. характеризуются данными, представленными в табл. 4.9.

Таблица 4.9