Задача 16

Гипотетическая модель экономики:

=а2+*21>м+е2-

У; =Q+/,+G,,

где С- совокупное потребление в период /;

У- совокупный доход в период t;

J- инвестиции в период г,

Т- налоги в период t\

G- государственные доходы в период t.

Задача 17

Модель спроса и предложения кейнсианского типа:

0 = fli + t + яз-Р/-! + 1 (предложение),

Qf =y+2Pt+hyt + 4 (спрос),

Gf = Qt(тождество),

где о, - спрос на товар в момент времени /;

- предложение товара в момент времени t; Р, - цена товара в момент времени t; Y, - доход в момент времени г; Р,-1 - цена товара в предьщущий период.

Задача 18

Модель спроса и предложения на деньги:

R,= ai+buM,+bi2Yt+Ei, Y,=a2 + b2iR,+e2,

где R - процентные ставки в период t; Y - ВВП в период г, М - денежная масса в период t.

Задача 19

Модель денежного рынка:

R,= ах +biiMt +bi2Y, +Еу, Y,=a2+b2iRt+b22lt+e2, Ii=a+bsjRt+ej,

где R- процентные ставки;

У-ВВП;

М- денежная масса;

/- внутренние инвестиции.

Задача 20

Рассматривается следующая модель:

St =ai +biiD, +bi2M, +bijUn, +ei, Ct-a2+ b2\Dt + 5, + b2jUnt i + £2, D, = 03 + bjxSt + *32Q i + Й33/, + £3,

где S,- заработная плата в период t;

D,- чистый национальный доход в период t\

М,- денежная масса в период г;

С,- расходы на потребление в период /;

С, 1- расходы на потребление в период t-1;

Un,- уровень безработицы в период г;

fif-i- уровень безработицы в предыдущий период;

/,- инвестиции в период t.

Задание

1.Каким методом вы будете оценивать структурные параметры этой модели?

2.Выпишите приведенную форму модели.

3.Кратко охарактеризуйте методику расчета параметров первого и второго структурного уравнения модели.

Задача 21

Ниже приводятся результаты расчета параметров некоторой эко-нометрической модели.

Структурная форма модели:

У) =-4 + ???У2-9,4Х2 + £1, У2 = 12,83 - 2,67У1 + ???Л1 + £2, Уз = 1,36 - 1,76У1 + 0,828У2 + Ез.

Приведенная форма модели:

У, =2 + 4X1-32+Vi, У2 =7,5 + 5X1+8Z2+V2, Уз =4 + ???Ai +777Z2+V3.

Задание

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое уравнение модели.

Задача 23

Для изучения связи между уровнем инфляции и доходностью обыкновенных акций используется следующая система уравнений регрессии:

Rb, = ai+ bnRs, + bnRb,.i + ЬпЦ + биК, + bsN, + bff, + Ei, Rs, = a2+ bziRb, + bziRbf.i + bL, + ЬУ, + bzsN, + ЬгвЕ, + £2,

где Rb - доходность облигаций;

Rs - доходность обыкновенных акций;

L - доход в денежной форме на душу населения;

Y - доход от всех источников на душу населения;

N - переменная, хзактеризующая новые выпуски ценных бумаг за период;

Е - ожидаемая доходность акций на конец периода;

/ - ожидаемый уровень инфляции;

/ текущий период;

t-l - предьщущий период.

В этой модели переменные Rb и Rs являются эндогенными.

Q-32721 29

1.Какими методами получены параметры структурной и приведенной форм модели? Обоснуйте возможность применения косвенного МНК для расчета структурных параметров модели.

2.Восстановите пропущенные характеристики.

Задача 22

Эконометрическая модель содержит четыре уравнения, четыре эндогенные переменные (у) и три экзогенные переменные (х). Ниже представлена матрица коэффициентов при переменных в структурной форме этой модели.